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介紹
第壹部分匯率分析
第65438章+0外匯市場:帶約束的隨機徘徊
第二章遠期升水/貼水是否有助於預測匯率的遠期變化？
第三章為什麽不能用即期遠期貼現率來預測未來即期匯率走勢？
第二部分日內外匯市場描述
第四章路透社屏幕反映的外匯市場:日元/美元和英鎊/美元的即期市場。
第五章“新聞”與外匯市場
第三部分使用日內匯率數據來衡量市場變化
第六章外匯市場小時研究
第七章是基於對倫敦外匯市場日常交易行為的壹些實證分析。
第八章金融市場分鐘數據統計
第九章外匯市場的地理位置:“孤島”假說的檢驗
第10章英鎊兌美元匯率高頻模型中的信息效應
第11章評價央行在連續時間內對外匯市場的幹預。
第12章單位根檢驗與高頻即期匯率數據
第13章外匯市場行情頻率與波動性的相互影響
第四部分技術分析
第14章技術分析:對照實驗
第15章技術分析交易規則會產生收益嗎？來自當天外匯市場的結論
第五部分日內匯率變動和交易數據
第16章6月的壹天1993:Reuters 2000-2電子外匯交易系統操作研究。
第17章外匯電子交易系統微觀動態結構
第六部分我們的立場
第18章金融市場高頻數據:論證與應用
結論:結論及未來研究方向。