外匯期貨套利交易是指交易者根據不同市場、期限或幣種之間理論價差的異常波動，同時買入和賣出兩個相關的外匯期貨合約，以便在價差向有利方向變化後，同時進行套期保值和平倉的交易行為。交易者認為美元-人民幣遠期合約的價格被低估，歐元-人民幣遠期合約被高估，所以交易者應該買入被低估的美元-人民幣遠期合約，賣出被高估的歐元-人民幣遠期合約，等到遠期合約價格合理時再獲利。