倉位管理要達到什麽目的呢？簡單說壹句話：斬斷虧損，讓盈利奔跑。
那基於此目的需要哪些原則呢，我們大概分析下：
第壹：決不能壹次性押上所有的資金量，反過來說需要妳多押註幾次，原則上講最少30次（統計學的壹種規定），這樣才能排除偶然性因素的影響。
第二：偶然性的連續虧損在交易中壹定會出現，所以倉位管理壹定要使妳能在壹定概率的連續虧損上存活。
依據上面那個遊戲所說的：如果假定千分之二點五是不可能事件、勝率在50%，那麽經過計算可以得到：連續虧損9次的概率是0.001953，所以我們認為連續虧損9次是不可能的。
大概解釋下上面的數字：妳的倉位控制方法必須能夠讓妳抗住連續9次的虧損。
第三：在交易完以後，隨著行情的變化，我們進入壹個動態的遊戲中，也就是說隨著行情改變妳的盈虧比和勝率會變化，這就是為什麽妳要加倉或者減倉。
任何時候妳願意在壹個品種上持有多大的倉位問題，可以轉化成另壹個問題：當前市場給出的多空賠率和勝率分別是多少。
如果這個問題有答案，那麽我們就可以通過計算而知道自己現在應該持有哪個方向上多大的倉位。
我們把倉位問題轉化成了壹個統計學問題。如何解決這個問題呢？個人認為可以用統計學的方式來做。
上述三點原則就是倉位管理的基本原則，下面就在同壹個品種裏單策略的倉位模型簡單做壹下探討。
單品單策略如何進行外匯交易倉位管理？
單品種指的是我們只操作壹個品種（比如只做歐美）；單策略指的是我們有壹種參與市場的方法。
我們上面已經提到了，變化著的行情相當於壹個變化著的數學模型。特別類似於壹個人跟妳玩猜硬幣，但是在不同的時候給不同的概率和回報，同時他把拋硬幣的時間拉長。
而我們要做的是選擇在何時去押註。下面簡單從模型的角度去思考下：
外匯交易倉位由什麽決定呢？
第壹：由自己的風險偏好（就是那個千分之二點五）。但是強烈不建議風險偏好設置成千分之二點五以上（這是由於多次重復試驗後，小概率的事件也會出現）；
第二：單次策略的準確率；
第三：單次策略的風險報酬比。
我們假定風險偏好是a，單次準確率是b，盈利虧損比是c。
首先要滿足的是（b*c）大於（1-b），或者說：策略的數學期望大於零。
其次需要的是：當（1-b）的n次方大於a時，n取最大整數，這時候這個n+1就是理論的最大連續虧損次數，所以要保證這個n+1乘以單次虧損要小於您自己的資金最大回撤線。這個最大回撤線我們定義為30%。
再次，在以上兩個不等式成立的情況下，倉位越大越好。