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外匯掉期交易計算外匯。

1.某日倫敦外匯市場英鎊與美元即期匯率為英鎊/美元= 1.9540/1.9555。

6個月後,美元上漲65,438+070/65,438+065,通用汽車賣出了兩百萬美元的6個月遠期。

問:

(1)六個月遠期匯率是多少?

(2)賣六個月美元,通用能拿多少?(保留整數)

解:(1)左高和右高可以遞減,即(1.9540—0.0170)/(1.9555—0.0165),即(1.9370/65)。

(2)利潤200 *(1.9540—1.9370)= 3.4萬。

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