交易所實行價格漲跌停板制度，由交易所制定各上市期貨合約的每日最大價格波動幅度。在某壹期貨合約的交易過程中，當出現下列情況時，交易所可以根據市場風險調整其漲跌停板幅度： (壹)期貨合約價格出現同方向連續漲跌停板時； (二)遇國家法定長假時； (三)交易所認為市場風險明顯變化時； (四)交易所認為必要的其他情況。 當某鉛期貨合約連續三個交易日的累計漲跌幅達到10%；或連續四個交易日的累計漲跌幅達到12%；或連續五個交易日的累計漲跌幅達到14%時，交易所可以根據市場情況，采取單邊或雙邊、同比例或不同比例、部分會員或全部會員提高交易保證金，限制部分會員或全部會員出金，暫停部分會員或全部會員開新倉，調整漲跌停板幅度，限期平倉，強行平倉等措施中的壹種或多種措施，但調整後的漲跌停板幅度不超過20%。 漲(跌)停板單邊無連續報價(以下簡稱單邊市)是指某壹期貨合約在某壹交易日收盤前5分鐘內出現只有停板價位的買入(賣出)申報、沒有停板價位的賣出(買入)申報，或者壹有賣出(買入)申報就成交、但未打開停板價位的情況。連續的兩個交易日出現同壹方向的漲(跌)停板單邊無連續報價情況，稱為同方向單邊市；在出現單邊市之後的下壹個交易日出現反方向的漲(跌)停板單邊無連續報價情況，則稱為反方向單邊市。 當某鉛期貨合約在某壹交易日(該交易日稱為D1交易日，以下幾個交易日分別稱為D2、D3、D4、D5、D6交易日，D0交易日為D1交易壹交易日)出現單邊市，則該合約D2交易日漲跌停板幅度調整為在D1交易日漲跌停板幅度的基礎上增加3個百分點。D1交易日結算時，該期貨合約交易保證金比例調整為在D2交易日漲跌停板幅度的基礎上增加2個百分點。如果該期貨合約調整後的交易保證金比例低於D0交易日結算時的交易保證金比例，則按D0交易日結算時該期貨合約交易保證金比例收取。 當某鉛期貨合約在D2交易日未出現單邊市，則D3交易日漲跌停板、交易保證金比例恢復到正常水平。 若D2交易日出現反方向單邊市，則視作新壹輪單邊市開始，該日即視為D1交易日，下壹日交易保證金和漲跌停板參照D1單邊市相關規定執行。 若D2交易日出現同方向單邊市，則該期貨合約D3交易日漲跌停板幅度按下述方法調整為在D1交易日漲跌停板幅度的基礎上增加5個百分點。D2交易日結算時，該期貨合約交易保證金比例按下述方法調整為在D3交易日漲跌停板幅度上增加2個百分點。如果該期貨合約調整後的交易保證金比例低於D0交易日結算時交易保證金比例，則按D0交易日結算時該期貨合約的交易保證金比例收取。 若D3交易日未出現單邊市，則D4交易日漲跌停板、交易保證金比例恢復到正常水平。 若D3交易日出現反方向單邊市，則視作新壹輪單邊市開始，該日即視為D1交易日，下壹日交易保證金和漲跌停板參照本辦法第十二條規定執行。 若D3交易日期貨合約出現同方向單邊市(即連續三天達到漲跌停板)，則當日收盤結算時，該期貨合約的交易保證金仍按照D2交易日結算時的交易保證金比例收取，並且交易所可以對部分或全部會員暫停出金。 經紀會員向客戶收取的交易保證金不得低於交易所向會員收取的交易保證金。
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