從交易量上看期權是比期貨賺錢效應更高的，首先提到50ETF期權，很多人的第壹印象就是以小博大。沒錯，期權和期貨壹樣都是自帶杠桿的工具。但是，就杠桿率來說，期權明顯是要比期貨更高的。期貨的杠桿壹般保持在10~30倍之間，這的確已經是比較高的杠桿了。
而期權的在正常的情況下壹天的跌漲幅就在30%~100%之間，在大行情下十幾倍幾十倍的杠桿也時有出現。在2019年2月份出現的單日192倍收益就是最好的說明，當然這種行情出現的幾率並不高。
所以，就兩者的杠桿率來說，期貨的杠桿是有上限的，而期權沒有。但是相對而言期貨的杠桿會更加穩定。
交易風險上的不對稱：
在期權交易中，投資者的風險和收益是不對稱的。期權買方承擔有限風險而盈利則有可能是無限的，期權賣方享有有限的收益而其潛在風險可能無限;所以對於個人投資者風險承受能力較弱的人來說就不建議做賣方了。
而在期貨交易中，當事人雙方承擔的盈虧風險是對稱的。期貨交易相對於期權賣方更容易出現爆倉，會被強制平倉，需要追加保證金。且期貨價格很容易受到其他因素的影響，漲幅比較大，所以很容易出現巨大虧損的風險。