第壹版的序言
第壹章風險管理和金融衍生品
1.1風險和風險管理
1.2遠期合約和期貨
1.3選項
1.4期權定價
1.5交易者類型
第二章無套利原則
2.1金融市場和無套利原則
2.2歐式期權定價估計和平價公式
2.3美式期權定價估計和早期實施
2.4期權定價對執行價格的依賴性
運用
第三章是期權定價的離散模型&二叉樹方法。
3.1的示例
3.2單周期單雙態模型
3.3歐式期權定價的二叉樹方法(ⅰ)——不支付紅利
3.4歐式期權定價的二叉樹方法(ⅱ)——支付紅利
3.5美式期權定價的二叉樹方法
3.6美式看漲期權和看跌期權定價之間的對稱關系
運用
第四章布朗運動和伊藤公式
4.1隨機遊動和布朗運動
4.2初級資產價格演變的連續模型
4.3二次變分定理
4.4 ItO積分
4.5伊藤公式
運用
第5章歐式期權定價-布萊克-斯科爾斯公式。
5.1歷史回顧
5.2布萊克-斯科爾斯方程
5.3布萊克-斯科爾斯公式
5.4 Black-Scholes模型的擴展(ⅰ)——支付股利
5.5 Black-Scholes模型的擴展(ⅱ)——二元期權和復合期權
5.6數值方法(ⅰ)-差分法
5.7數值方法(ⅱ)——二叉樹方法和差分方法
5.8歐式期權價格的性質
5.9風險管理
運用
第六章美式期權定價及最佳實施策略。
6.1永久美國期權
6.2美式期權模型
6.3美式期權的分解
6.4美式期權價格的性質
6.5最佳實施界限
6.6數值方法(ⅰ)-差分法
6.7數值方法(ⅱ)-切片法
6.8其他形式的美式期權
運用
第七章多資產期權
7.1多風險資產隨機模型
7.2布萊克-斯科爾斯方程
第八章路徑相關選項(ⅰ)——弱路徑相關選項
第九章路徑相關選項(ⅱ)——強路徑相關選項
第十章隱含波動率
參考
名詞索引
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