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MATLAB和EXCEL在金融中的應用

MATLAB誕生於1984。它是壹種科學計算語言和應用程序開發平臺。全球超過50萬名工程師和科學家以及2000家金融公司正在使用MATLAB。金融專業人士廣泛使用MathWorks產品來加快他們的研究,減少開發時間和改進模型。

速度和控制項目成本。他們使用MATLAB和相關產品來分析和創建數據。

風險、制定優化策略、計算價格、確定現金流等壹系列工作。

減少開發時間

與傳統的開發方法,如Visual C++、Basic、Excel相比,MATLAB將財務專業人員開發應用程序的時間減少了90%。這是因為MATLAB提供了強大的計算能力,比如基於矩的數學函數,讓開發者可以更專註於如何解決問題,而不是如何編寫程序。

降低風險和成本

使用MATLAB,可以重用妳的C/C++和Fortran函數,這樣應用就可以實現了。

改變。更重要的是,因為所有的MATLAB函數都是源代碼可見的,所以可以查看和修改代。

新模型的集成

MATLAB可以讓妳在幾個小時內將新模型集成到妳的系統中,與S-Plus相比,

SAS,這個過程將需要幾天或幾周時間,因為MATLAB提供的工具可以用來從

MATLAB代碼轉換成C/C++代碼。MATLAB還允許您快速部署您的應用程序。

在過去的五年中,MathWorks為MATLAB添加了許多特殊的工具,提供了

用於開發相關模型,包括:

■債券價格、收益率和敏感性分析

■投資組合優化和分析

■資產分配

■金融時間序列分析

■期權價格和敏感性分析

■現金流分析

■風險管理

■預測和模擬

■利率曲線擬合和期限結構建模

■蒙特卡羅模擬

■基於GARCH的波動性分析

相關模塊:

金融工具箱(FMA-希-FINA-1.1.pdf)

數據饋送工具箱(FMA-希-DAFD-1.0.PDF)

金融衍生品工具箱(FMA-希-FIDR-1.0.PDF)

固定收益工具箱(FMA-SHEE-FIXD-1.0.PDF)

GARCH工具箱(FMA-希-加爾-1.0.PDF)

金融時間序列工具箱(FMA-希-菲特-1.0.PDF)

EXCEL鏈接工具箱(fma-shee-excl-1.1 . pdf)

數據庫工具箱(fma-shee-data-1.1 . pdf)

優化工具箱(FMA-希-OPTI-1.0.PDF)

統計工具箱(FMA-希-統計-1.0.PDF)

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個人認為有壹部分是數據處理應用,其中excel的界面最為友好,但是功能過於簡單,只適合日常簡單的數據處理,不適合更復雜的模型分析,所以在科研中應用並不廣泛。Matlab采用圖形界面,功能強大,在當前研究中應用廣泛。spss和sas都有很強的專業性。前者主要用於社會科學研究,後者主要用於自然科學和經濟研究。此外,spss還采用了圖形界面,比所有編程語言操作的sas更友好。但是spss的主要缺點是數據輸出,不能用文字處理工具直接打開。以下是我找到的壹些資料,比較詳細,樓主可以參考壹下。

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MATLAB,名字來源於矩陣實驗室,是壹種科學計算軟件,專門處理矩陣形式的數據。MATLAB集高性能數值計算和可視化於壹體,提供大量內置函數,廣泛應用於科學計算、控制系統、信息處理等領域的分析、仿真和設計。而且利用MATLAB產品的開放式結構,非常容易擴展MATLAB的功能,從而不斷加深對問題的理解,提高MATLAB產品的競爭力。

目前,MATLAB產品系列可用於:

數值分析

數字和符號計算

工程和科學制圖

控制系統的設計和策略

數字圖象處理

數字信號處理

通信系統的設計與仿真

金融與金融工程

MATLAB是MATLAB產品家族的基礎,提供基本的數學算法,如矩陣運算、數值分析算法等。MATLAB集成了2D和三維圖形功能來完成相應的數值可視化工作,並提供了壹種交互式高級編程語言——M語言,用戶可以通過編寫腳本或函數文件來實現自己的算法。

MATLAB編譯器是壹個編譯工具,可以將MATLAB提供的編程語言M語言編寫的函數文件編譯成函數庫、可執行文件的com組件等。這樣既可以擴展MATLAB的功能,又可以將MATLAB與C/C++等其他高級編程語言混合使用,取長補短,提高程序運行效率,豐富程序開發手段。

利用M語言,還開發了相應的MATLAB專業工具箱函數,供用戶直接使用。這些工具箱中使用的算法是開放和可擴展的。用戶不僅可以查看算法,還可以修改壹些算法,甚至允許他們開發自己的算法來擴展工具箱的功能。目前,MATLAB產品的工具箱已經超過40個,涵蓋了數據采集、科學計算、控制系統設計與分析、數字信號處理、數字圖像處理、金融分析和生物基因工程等領域。

Simulink是基於MATLAB的框圖設計環境,可以用來對各種動態系統進行建模、分析和仿真。它的建模範圍廣,可以用來建模任何可以用數學描述的系統,如航天動力系統、衛星控制與制導系統、通信系統、船舶和汽車等。,包括連續、離散、條件執行、事件驅動、單速率、多速率和混合系統。Simulink提供了通過拖放鼠標建立系統框圖模型的圖形界面,同時還提供了豐富的功能塊和不同專業模塊的集合。使用Simulink,幾乎可以不用寫壹行代碼就完成整個動態系統的建模。

Stateflow是壹個交互式設計工具,它基於有限狀態機的理論,可以用來對復雜的事件驅動系統進行建模和仿真。Stateflow與Simulink和MATLAB緊密結合,可以有效地將Stateflow創建的復雜控制邏輯結合到Simulink模型中。

在MATLAB產品家族中,代碼自動生成工具主要有實時車間(RTW)和Stateflow編碼器,可以直接將Simulink的模型框圖和Stateflow的狀態圖轉換成高效優化的程序代碼。RTW生成的代碼簡潔、可靠、易讀。目前RTW支持標準C語言代碼的生成,並具備生成其他語言代碼的能力。代碼生成、編譯、對應目標下載全過程自動完成,用戶只需用鼠標點擊幾個按鈕。MathWorks針對不同的實時或非實時操作系統平臺開發了相應的目標選項。配合不同的軟硬件系統,可以完成快速控制原型開發、硬件在環實時仿真、產品代碼生成等。

此外,MATLAB開放和可擴展的系統允許用戶開發定制的系統目標,通過使用實時Workshop嵌入式編碼器,Simulink的模型可以直接轉換為效率優化的產品級代碼。代碼不僅可以是浮點的,也可以是定點的。

MATLAB開放的產品體系使MATLAB成為許多領域的開發首選,同時它還擁有300多家第三方合作夥伴,分布在科學計算、機械動力、化工、計算機通信、汽車、金融等領域。接口方法包括聯合建模、數據共享、開發流程連接等。

MATLAB結合第三方軟硬件產品,形成不同領域的完整解決方案,實現了從算法開發到實時仿真再到代碼生成和最終產品實現的完整流程。

主要的典型應用包括:

快速控制原型和半實物仿真統壹平臺dSPACE在控制系統中的應用和發展

信號處理系統的設計與開發——TI DSP、Lyrtech等信號處理產品的全系統仿真與快速原型驗證、軟硬件平臺。

設計和開發通信系統組合產品,如RadioLab 3G和Candence。

機電壹體化的設計與開發——整個系統的聯合仿真,結合Easy 5,Adams等。

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