1.不做跨年度的跨期套利
如前期業界普遍關註的大豆(資訊,行情)0809和0901合約的套利機遇。不能簡略地展開跨期套利，因為2007/2008年度大豆供需偏緊，而2008/2009年度大豆供需呈現多余的兩個不同的基礎面因素的影響，導致0809和0901的價錢形成“倒掛”，買近賣遠的跨期套利思路是不可取的。
2.不做非短期因素影響的正向套利
由於套利機會是依據中長期價格關系找到短期價格呈現偏離的機會，發生套利機會的因素壹般都是短期或者突發事件引起的價格異變，所以，壹般不應介入非短期因素影響的正向套利時機。如大豆0809和0901合約的基礎面差別是壹個影響其中長期趨勢的因素。
3.“逼倉”中的套利危險
其風險重要在跨期套利中浮現，壹般而言，跨期的虛盤套利不涉及到現貨，而逼倉的風險就在於沒有現貨頭寸做維護，當市場行情呈現單邊逼倉的時候，逼倉月合約要比其它月份走勢更強,其價差未湧現“理性”回歸，從而導致虧損的局勢。
4.不做流動性差的合約
如果組建的套利組合中壹個或兩個期貨合約流動性很差，則我們就要註意該套利組合是否可以順利地同時開倉和平倉，如果不能，則要斟酌廢棄該次套利機會。此外，如果組合構建得足夠大，則組合的兩個合約都存在必定的沖擊成本。在期現套利和跨期套利中，參與到交割的套利須保證有足額的資金交付。
5.資金的機遇成本和借入成本
在實際投資中，兩個交易賬戶均須備有足夠的預留保證金，這會增添利息成本，從而下降收益率。我們需要斟酌資金起源是自有資金還是借貸資金，而資金借入的期限和套利頭寸的持有期限可能並不匹配。
綜上，在實行投資的進程中，只有做到哪些可為，哪些不可為，根據科學的投資策略進行交易，能力在投資中下降風險，從而更為穩健地獲得收益。