為了方便與大家的交流與討論，我再壹次的闡述我個人對於程序化交易的認識和理解與大家分享。
程序化交易有壹個大的前提條件，那就是在交易中首先要放棄個人對未來行情的主觀判斷和預測，失去了這個前提條件程序化交易就無從談起。那麽接下來就是壹系列的建立規則與執行規則的過程。
堅定的壹致性的不間斷的執行交易規則是程序化交易核心精神之所在，這也是忠貞的程序化交易者所信奉的理念。
在平時的生活中，對於99%的事情來說，大家都習慣的用線性思維方式去平均過去所發生的壹切事物，比如，平均收入，平均經濟成長率，平均時速，平均商品價格........但是對於程序化交易者來說，所謂的平均收益率是非常幼稚的概念，交易是非線性的行為，非線性的行為所產生的結果怎麽可以用平均來說明？交易的價格是怎麽產生的？是所有參與者心理***同作用的結果，是完全的非線性行為結果，如果人為的將其平均化，是非常非常幼稚可笑的。過去績效的好與壞（僅限於連續不間斷的實盤，測試報告或模擬交易不算）說明的僅是系統與行情匹配性的高與低，以及交易者對系統與行情匹配性的修正能力。但是並不能說明未來的結果是如何。當下的交易結果並不會影響下壹次的交易結果，同樣也不會受上壹次或幾次交易結果的影響。舉個實例：期指日內交易系統壹年中8個月都是虧損，2個月不賠不賺，2個月盈利，壹年的整體績效是50%。但是這並不能將50%的年收益率平均分配到每個月當中去，因為這不是事實！50%的收益率是依靠壹年中的兩個月盈利所得來的，並不是每個月的盈利所累積而來的。如果有人問我平均每個月收益率是多少？我真的沒有辦法回答，因為這沒有任何的意義，唯壹有意義的是：50%的年收益率是依靠執行交易系統壹年中所有的交易訊號而得來的，沒有執行8個月的虧損訊號，就不會存在2個月的盈利訊號。（參閱：交易=釣魚）如果交易者意識不到這壹點，那會直接影響交易系統的執行效率，因為在實盤中當交易系統出現必然存在的虧損期時，這些交易者幾乎全部會放棄執行交易策略，轉而選擇主觀或左側的交易策略。這樣會逐漸的喪失在程序化交易中所建立起來的優勢，從長期來看，交易必然是失敗的！
程序化交易系統不是壹個討好交易者的工具，而是幫助交易者昧於現實而妥協在自我主觀想法之前，強制執行既定交易規則的壹種交易工具。如果以人性的角度來看，讓交易者感覺最稱心愉快的交易方式應該是依據自己的想法和個人的情緒走向來買賣，結果大賺壹票，不是嗎？但是如果真的這樣做了，還是那句話，從長期來看，結果必然是失敗的！不信可以試壹下：））
對於“能保證盈利嗎？“這種說法，我想引用邱壹平老師曾經說過的壹句話：”如果在市場中真的有那種極少數的可以預測未來行情的人，那麽他將失去自己作為壹個人的意義！我個人認為，在全世界範圍內如果真的存在哪怕只有壹個可以預測未來行情並且保證盈利的人，這個市場恐怕早就崩潰無數次了！這是壹種不勞而獲的心態，根本不值得壹提。
說了以上這些話，我並沒有任何對大家不敬的意思，我非常尊重所有與我交流的朋友，也非常的歡迎有更多的朋友來運行討論和交流，大家可以相互學習，希望我們大家可以在更深層次的平臺上產生***鳴。