首先期貨連續競價交易成交規則是依據價格優先、時間優先原則的，另外非交易時間是不能委托下單的，妳在非交易時間委托是會被交易所拒絕報單而顯示廢單的。
期貨連續競價的成交原則是價格優先、時間優先。也就是邊報價、邊撮合、邊成交，這裏和股票連續競價是—樣的。
交易所交易系統的撮合成交價等於買入價(bp)、賣出價(sp)和前壹成交價(cp)三者中居中的壹個價格。即:
當 bp≥sp≥cp， 則: 最新成交價=sp
bp≥cp≥sp， 最新成交價=cp
cp≥bp≥sp， 最新成交價=bp
在漲跌停板等特殊情況下，交易所對撮合成交方式另行規定。