交易費用、買賣價差、下單方式和交易速度。這幾個因素中對交易速度的追求可能是高頻交易策略的核心競爭力之壹。高頻交易的兩大核心要素,其壹是產生高頻交易信號的交易策略;其二是優化交易執行過程的算法。這兩大核心要素都對高頻交易平臺的運算速度提出了極高的要求。高頻交易策略的交易速度包括兩個部分:壹部分是指高頻交易系統接收實時行情,分析數據,發出買賣交易指令的速度;另壹部分是指交易指令到達交易所的速度。前者需要優秀的算法程序和功能強勁的計算機硬件;後者需要迅速、穩定的網絡連接。 高頻交易策略的開發流程。主要的開發流程包括交易時的系統部分和交易後的系統部分,本文將其分為6大模塊。
交易時的系統部分包括:行情接受系統、信號計算系統、收益記錄系統、風險控制系統;交易後的系統部分包括:策略評價系統、成本估計系統。中信期貨上海浦電路營業部可以為期貨高頻交易投資者提供服務器托管，托管機房包括張江機房和數訊機房，交易速度，實盤cffe：Delay1：770 us，Delay2：3025 us，實盤shfe：Delay1：808 us，Delay2：2576 us。比同行快1到2毫秒。保證快速交易的原因：第壹：申請專用通道，該通道內的交易人數偏少，保證了較快的交易速度。第二：優越的地理位置，服務器，距開拓者/金字塔行情服務器3米，距CTP交易前置服務器3米，距交易所撮合機50米。