與強行平倉密切相關的風險情況是兩種風險:穿刺和棄倉。所謂倉穿，是指客戶在客戶賬戶中的權益為負的風險情況，即客戶在開倉前不僅損失了賬戶中的全部保證金，還欠了期貨公司的錢，俗稱空倉。
在期貨公司嚴格執行當日無負債結算制度的情況下，跨倉事件並不常見，但也時有耳聞，因為在市場劇烈波動的情況下，客戶的持倉可能很快被堵在止損板上。如果第二天，在慣性的作用下，市場大幅開盤，客戶前壹天在滿倉。
值得指出的是，股指期貨仿真交易開始後，媒體有時會報道“客戶仍可xx百萬交易”，這裏描述的滲透並不屬實，因為這些媒體錯誤地將股指期貨仿真交易中客戶可用資金為負的情況視為滲透，而此時客戶權益仍為正，但可用資金為負，不存在滲透。
例如，客戶在保證金賬戶存入30萬元，在滬深300指數期貨4000點買入1合約，期貨公司支付12%的保證金(忽略交易費用)，則開倉保證金和可用資金如下:
期初保證金= 4000×300×1×0.12 = 144000元。
開通後可用資金= 300000-144000 = 156000元。
很明顯，滬深300指數期貨只要不跌破3000點，客戶就不會穿倉，因為從4000點跌到3000點，下跌點就是1000點。按照滬深300指數期貨合約的300元計算，客戶的損失= 1，000× 300 = 300，000元，正好等於客戶的初始保證金。
當然，除非市場劇烈波動，期貨公司的風控機制壹般不會讓客戶的持倉經歷平倉。通常情況下，當客戶權益只能達到交易所收取的保證金水平(即觸發強平點)時，期貨公司會向客戶發出追保通知，密切監控客戶賬戶和市場情況。當客戶風險狀況持續惡化，市場沒有出現有利於客戶持倉發展的跡象時，期貨公司在履行必要的通知義務後，將實施強制平倉。