在現實的交易中，很多人都希望能建立壹個能穩定盈利的交易系統，找到壹個聖杯，無論是從書本中，或者網絡中，或者別人的言傳中，或者自己的臆想中， 都努力地去搭建這個系統，但很可惜的是，大部分人都並不知道判斷壹個交易系統好壞的標準是什麽，致使自己在尋找的過程中，容易被人忽悠，也容易被自己蒙騙。 所以在2017年春節到來之際，寫下這篇文章，希望能給大家指導。
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揭秘：判斷壹個交易系統好壞的標準是什麽？
判斷壹個交易系統是否好的交易系統，首先有兩個條件要滿足：第壹，這個交易系統不能只在少數的1-2品種上能掙錢，而在其他的品種上會虧錢；第二，這個交易系統不能在某個時間內能掙錢，而在大部分時候都虧錢，而且在這個所謂的大部分時間內，妳賬戶的回撤很大，不僅利潤吐沒，還會出現虧損，長期看，是無法盈利的交易系統，是虧損的。
這兩個條件之所以會成為判斷壹個交易系統是否好壞的依據，因為任何的交易系統都能找到壹個能盈利的品種，至少某個時間內能盈利的品種，例如均線系統，如果某個品種的趨勢性好，走勢穩妥，則某個均線就適合他；進壹步來看，某個品種的趨勢走勢秉性，有著特定適合他的均線，即這個品種的趨勢走勢適合這個均線，而另外壹個品種的趨勢走勢適合另外壹條均線。
?許多人都有這樣的想法：“某個交易系統如果只在少數的1-2品種上能掙錢，而在其他的品種上會虧錢，那麽我用這個交易系統，只做這個能掙錢的1-2個品種，不就行了嘛，我不做其他的品種，不就可以實現掙錢了嘛。”這樣的想法，大部分人都會有，而且認為很有理，很在理，邏輯很充分，於是他們也就這麽做了，包括做程序化交易的人，普遍有這種想法。
當然，話說回來，如果某個交易系統確實可以在少數的1-2個品種上持久地掙錢，哪怕只在壹個品種上持久地掙錢，在其他的所有品種上都持久地虧錢，那麽我們只在這個能掙錢的壹個品種上運行交易，其他品種全部放棄，這是完全可行的，我們也是能夠持續地盈利的。
? 但是問題的關鍵是：妳如何知道，這個交易系統可以在這個品種上持久地掙錢？我們經常說“這個交易系統在**品種上能掙錢”，其實是將這個品種的過去壹段時間，復盤和統計了壹壹下，發現能夠盈利，如果很負責任的話，復盤的時間比較長，例如，將這個品種從上市以來的所有時間段，都運行了復盤，發現這個交易系統在這個品種是能夠盈利的（比較簡單的方法是編寫程序化，對過去的歷史運行了壹次測試，測試結果是能盈利的），我們就相信這個交易系統就適合這個品種，在這個品種上就能盈利，於是就會下結論“這個交易系統可以在這個品種上持久地掙錢”，因為過去的所有歷史復盤，都掙錢了，自然還有什麽理由不相信在未來不會掙錢呢？自然就會認為這個交易系統在這個品種 上可以持久地盈利。
當然，如果這個品種上市的時間比較早，已有了十幾年，已經過了幾輪的牛熊，那麽妳用這個交易系統運行測試的話，發現是能盈利的，而且盈利很不錯，每年平均收益率能在40%以上（盈利必須是顯著好，如果是勉強盈利，盈利薄弱，則並不能保證未來盈利，不能說明問題），那麽或許可以說，這個交易系統即使在其他品種上都虧損，而在這個品種能盈利，而且盈利不錯，那麽或許可以說“這個交易系統只適合這個品種，妳只交易這個品種就行”。但是，如果這個品種上市的時間不長，只有四五年，甚至壹兩年，例如鐵礦石、焦炭、焦煤等品種的上市時間都只有三四年左右，在過去的這幾年中，妳測試妳的交易系統，發現在其中某個品種上能盈利，而且還不錯，那麽並不能下結論“妳這個交易系統適合這個品種”，因為相對於漫長的行情歲月而言，三四年真的是比較短，並沒有經過牛熊周期，三四年並不能說明多大的問題，壹個品種的走勢規律和秉性，是可以發生改變的，過去的行情規律適合這個品種，但是並不能保證未來這個品種的行情走勢規律不變化，壹旦變化，則妳這個交易系統就很可能出現虧損。
壹個品種的走勢規律和秉性是容易發生變化的，不要說小秉性容易出現變化，就是大秉性也容易出現變化，例如，在過去幾年的時間內，這個品種的秉性是趨勢性好，即“行情的趨勢性好、假信號少、毛刺少，走勢穩妥”，則這個品種就很適合做趨勢，是很好的趨勢品種，普通的趨勢交易系統就適合他，用普通的趨勢交易系統就能掙錢；但不代表未來的趨勢性秉性還是好，這個秉性是可能改變的，無序震蕩、假信號多、毛刺多就可能成為他的秉性，而且持續的時間很長，能持續幾年，則妳沿用此前的趨勢系統，就會步入長期的虧損中過，而且虧損巨大。秉性改變的品種較多，例如大豆壹，大豆壹在2012年之前的趨勢性秉性是很好的，趨勢性很強，是商品期貨中成交量最大的商品之壹，極其活躍，持倉量和成交量都很大，但是從2012年開始到現在2016年底，無序震蕩是他的秉性，已經持續了長達五年多；再例如，PTA在2015年下半年之前，PTA的趨勢性秉性就不錯，用普通的趨勢交易系統是可以盈利的，但是在2015年下半年後，無序震蕩就成為了他的秉性，已經持續了壹年半，則妳用普通的趨勢交易系統，虧損很可能就會很大；還有棉花在2012-2013年，無序震蕩是他的秉性，但2014年開始，趨勢性秉性就變得強壹些，還有銅、塑料L等等。
?商品秉性改變的背後是商品供需矛盾的改變，是基本面大勢的改變，在供需矛盾平衡後，這個商品的趨勢性就基本上不會強，基本上無序震蕩就是他的秉性，而只有在供需矛盾較大的背景下，他的秉性才可能成為趨勢性秉性，當然只是可能，因為壹些品種即使出現供需矛盾很大，走出有趨勢性的行情，那麽該品種走的趨勢也可能是震蕩式趨勢，此時普通的趨勢交易系統也很可能不容易盈利，或盈利較少。所以雖然在過去的兩三年，用某個普通的趨勢系統，在某個趨勢性較高的品種上，能盈利，那麽以後只要堅持在這個品種上，還用該交易系統，妳也未必能盈利，因為這個品種如果供需矛盾不大，供需平衡，則趨勢的秉性就會改變，無序震蕩就成為他的秉性。所以不能以為，用某個趨勢系統在某個品種上，妳掙錢了，未來堅持下去，妳還能掙錢，也可能賺，也可能虧，因為品種的秉性是否繼續延續此前，是很不確定的，以前的掙錢可能帶有較大的運氣成分。
? 上面說過，如果這個品種的上市時間已有了十幾年，這個系統測試的話，能盈利而且盈利很不錯，或許可以說“這個交易系統只適合這個品種，妳只交易這個品種就行”。之所以說“或許可以”，而不是說“就可以”，是因為許多人在開發系統的時候，是專門針對這個品種，是先有品種，而後有針對這個品種的特殊參數的交易系統，即專門模擬這個品種的過去歷史，然後不斷調參數，直到出現很不錯的盈利為止，這就是參數的優化問題，過分優化，未來越會失真、失效（在程序化交易中普遍存在這種問題，而且絕大部分人還意識不到他的危害性，還沾沾自喜地以為找到了針對某個品種的聖杯）。當然，如果沒有去優化系統、優化參數，用系統去測試上市時間有十幾年的品種，能盈利而且很不錯，有很大的底氣可以說“這個交易系統適合他”，但是也不能保證未來會延續，因為未來這個品種的秉性或許也會改變。
那麽答案出來了，什麽樣的交易系統才算是好的交易系統呢？就是滿足大部分品種的交易系統，不是只滿足壹個品種，也不是滿足所有的品種，即用這個交易系統去復盤或測試的時候，參數不變，測試多數品種上市以來的所有時間，都是可以盈利的，其中有兩個左右的品種，測試的業績很好，那麽這個交易系統就是非常好的系統，未來就很難失真，可以放心地使用，就算是壹個聚寶盆、聖杯。
? 為何？因為大多數品種的走勢，都已經代表著各種各樣、復雜多變的秉性和規律，未來的秉性和規律很難再有新的花樣；而壹個交易系統的核心是交易邏輯，壹個好的交易邏輯，肯定會具有普適性，不僅適合這個品種，也會適合另外壹個品種，會適合多個品種，能夠應對多個品種的不同的秉性和規律；當適合大多數品種的時候，就表明妳的這個交易系統的交易邏輯具有普適性，能夠應對復雜多變的秉性和規律，未來的秉性和規律也是能夠應對的；如果這個交易系統只在壹個品種上能盈利，而在其他品種上虧損，那麽就說明，妳這個交易邏輯是有問題的，在這個品種上能掙錢，大概率上就是巧合、偶然，或者妳優化了參數，未來是非常難保證盈利的。之所以很難滿足所有的品種，是因為少部分品種容易被操縱，成交不活躍，毛刺太多，主力逆技術分析而為，所以該交易系統就很可能不適合他。
?綜合上述，判斷壹個系統的好壞，應該是看他是否滿足多品種，即適合多個品種，在長期內都可以盈利，則這樣的系統，長期的穩定性才很強，才是很好的交易系統，可以說成聖杯、聚寶盆了。