1，網絡分析法
網絡分析法的主要思想是在風險中性的前提下，以分散的方式處理滿足目標資產的隨機過程，通過動態規劃求解，得到目標資產的衍生品的價格。
目前網絡分析方法分為二叉樹法、三叉樹法和多分支模型。首先，Cox、Ross和Rubinstein提出了CRR模型，並將fork方法應用於期權定價。
在使用CRR模型的過程中，發現該方法具有振動收斂的特點，特別是美式期權價格的估計收斂速度相當慢。布林提出了加速二叉樹方法，提高了收斂速度。Broadie和Detemple提出了BSS方法和BBSS方法，而BSS方法主要面向二叉樹方法。BBSS方法將外推方法應用於BSS方法。帕金森首先提出了三叉戟樹方法，卡姆拉德進壹步推導了這種方法。赫爾將三叉戟樹法應用於瓦西切克，取得了良好的競價效果。
網格分析可以用來分析美式期權的定價，但其振動收斂性難以應用到高維。壹旦時間節點數量增加，分支數量會呈指數級爆發。雖然有很多改進的型號，但是這個根本缺點還是很難改變。
2.有限間隙法
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有限缺口法的主要思想是將導數滿足的微觀缺口轉化為缺口，反復追求缺口法。
Brennan和Schwartz首次將有限差分法用於期權定價。Marchuk和Shaidurov首先將Richardson的相關外推技術應用於有限差分法。有限差分法可以很好地應用於歐式期權和美式期權的價格，但是這種外推方法的效用完全依賴於單個離散參數的展開。當維數增加時，計算量極大，這個問題也很難克服。
3.蒙特卡羅模擬方法
蒙特卡羅方法的主要思想是在隨機分布的樣本空間中抽樣，求樣本的平均值，用隨機樣本空間的期望代替整個期望。
Boyle首先提出用蒙特卡羅模擬法給期權定價。他進壹步提出了減少方差的方法來提高模擬效率。根據實證分析，蒙特卡羅模擬方法在需求歐式期權價值方面非常有效。但是對於美式期權，蒙特卡羅模擬法由於需要反復搜索，不能直接解決定價問題。關於美式期權，Barraquand，Martineau將目標資產價格的各種狀態分離出來，得到每條路徑在每個區域內移動的概率，用壹種類似網格分析的方法逆向求解。Broadie、Glasserman和Jain提出了兩種估計方法，得到了兩個估計值來估計期權的信賴域。