量化投資期貨策略

量化投資期貨策略_期貨投資的策略

要知道，作為投資交易策略的壹種，“量化投資策略”是利用所構建的投資模型指導投資的壹種技術手段。下面是小編給大家整理的量化投資期貨策略，僅供參考希望能夠幫助到大家。

量化投資期貨策略

量化投資者對於投資模型的構建，壹般情況下是在“現代金融學理論框架”下進行的，其主要包括：投資組合選擇理論、有效市場理論、公司財務的MM理論、資本資期權定價理論、產定價理論、套利定價理論間。

量化投資者，在參與金融市場進行投資決策時，面臨根本問題是買什麽?買多少?其實，這問題本身就是壹個投資組合的選擇問題。現代金融學研究的出發點和落腳點都是，去試圖量化和描述金融資產，以及金融資產的收益與風險之間的關系，而“收益和風險”很大程度上都是受“組合選擇理論”影響的。

在數學上，均值是數據序列的壹階矩，方差便是二階矩。按照這個思路想下去，使用“偏度”來描述，當“資產收益分布不對稱情況”下的投資選擇問題。采用與事先設定的目標收益的差距期望來度量風險，這個方法，在動態投資組合管理中被經常使用。

真實的情況是量化投資市場中，更多存在著模糊不確定性。模糊集理論、模糊決策理論、模糊規劃理論、可能性理論，為我們提供了壹種有效方法。

期貨投資的策略

了解相關品種的供需關系：期貨投資的過程當中壹定要了解其價格，商品期貨的價格主要由現貨的供需關系決定，同時供過於求的時候價格容易出現下跌的情況，供不應求的時候價格容易出現上漲的情況，大多數的投資者在日常生活當中應該了解到商品的庫存或者是國內外的產量，還應該了解到國內外的消費以及進口數據。

除了現貨的期貨供求關系能夠影響決定價格及走勢之外，相關的概念也會對價格產生壹種短期波動，比如國家的宏觀調控以及金融市場波動，因此在這方面投資者壹定要不斷的進行交易，要對所有的基本面的供需關系進行了解。

註意心態：期貨投資的時候交易的心態壹定要心平氣和，有能力控制自己的懷疑心態，不會因為未來的買賣而不能夠入睡，成功的投資者必須要去掉害怕的心理，同時在做到虧損的時候也不會讓自己的自尊心受創，情緒上依然要保持穩定，不斷的接受失敗。

期貨投資的這些策略，在平時的時候壹定要格外註意，其實了解品種的供需關系以及相關的概念，這只是基礎，在這種基礎之上，合理的來註意心態的把握才是最重要的，畢竟心態決定著在投資過程當中是否成功，如果沒有良好的心態，也無法讓妳投資得到保障。

量化投資的期貨策略

壹、量化選股。量化選股就是采用數量的方法判斷某個公司是否值得買入的行為。根據某個方法，如果該公司滿足了該方法的條件，則放入股票池;如果不滿足，則從股票池中剔除。量化選股的方法有很多種，總的來說，可以分為公司估值法、趨勢法和資金法三大類。

二、量化擇時。股市的可預測性問題與有效市場假說密切相關。如果有效市場理論或有效市場假說成立，股票價格充分反映了所有相關的信息，價格變化服從隨機遊走，股票價格的預測則毫無意義。從中國股票市場的特征來看，大多數研究報告的結論支持中國的股票市場尚未達到弱有效，也就是說，中國股票市場的股票價格時間序列並非序列無關，而是序列相關的，即歷史數據對股票的價格形成起作用，因此，可以通過對歷史信息的分析預測價格。

三、股指期貨套利。股指期貨套利是指利用股指期貨市場存在的不合理價格，同時參與股指期貨與股票現貨市場交易，或者同時進行不同期限，不同(但相近)類別股票指數合約交易，以賺取差價的行為。其中，股指期貨套利主要分為期現套利和跨期套利兩種。