量化交易模型分析正確就有賺,否則就虧損。
從以往的交易數據看，每年都會有壹波大盤藍籌股行情，成長股在出現風險的時候，低估值股票會逐步往上走，小股票滯漲。此時會按照滬深300配股，或者買入ETF，放空股指期貨，到月底會這種偏差會自動收斂，收斂的空間便是套利的收益。倘若到了最後壹個交易日，套利的收益超過10%，此時應該把大部分倉位換回來。
去年四季度風格突然轉換，導致很多 量化對沖基金 爆倉，全軍覆沒。
對於量化交易者而言，模型應該盡量適應市場，在市場變化的同時，需要多次的交易調整。此外，可將套利交易作為主策略，與市場中性策略並行。壹旦發現套利收益超過10%，這時要降低原來的阿爾法頭寸。因為很多機構投資者看好後續市場，但是沒來得及建倉，會配置股指期貨，壹手是100萬的現貨需要配置1000手的股指期貨。大幅升水預示著大盤藍籌後面將有更大的漲幅。