量化策略研究員成長之路：
先從壹個領域切入，比如期貨CTA，有了策略上實盤之後，基本沒有太多的日常工作，可以再研究商品套利、對沖、日內等，商品研究透徹後，再研究股票阿爾法、股票日內回轉、股票指數增強，等股票也成熟了，可以研究期權策略，等期權也研究透了，可以研究債券。
作為量化交易領域的另類分支——宏觀量化投研領域，到底壹個宏觀量化策略研究員需要怎樣的修為，才能在這條艱辛而又充滿著無限成就憧憬的路上持續走下去。作為壹個最初立誌成為壹個物理學家的科學研究者，我的職業經歷至少可以給那些剛剛踏入或者即將踏入宏觀量化投研領域的年輕人壹個善意的提示——要想在宏觀量化投研領域發展。
宏觀量化研究更註重嚴格的推導和精確的數據驗證，同時又不乏大膽的理論假設。在這個領域，我們壹直推崇AQR的深入研究精神，在基本面和市場研究領域，AQR永遠保持著自己獨立的探索思路和嚴密的理論驗證。
相關信息
最初的宏觀研究和經濟研究大多是從周期研究開始的，歸根溯源所有的經濟周期從根本上都是人類的生命周期，因為人類生命的限制，所以基本上壹個完整的經濟周期都是以10的倍數來衡量的，或者從更廣義的角度去理解，人類長達百年的科技周期某種程度上也是生命周期的終極體現。
每壹個科技周期的興起都是隨著壹個個科學巨匠的誕生和生命終結為最終的時間標準的。所以歸根結底，無論是科學研究還是經濟研究最終還是受到人類的生命周期的影響。所以直到現在，所以宏觀研究甚至是市場研究還是離不開傳統圖表分析。
從這些行業，甚至經濟的圖表中，無數的計量經濟學背景的研究者研究的是這些經濟數據的波動和市場波動之間領先和滯後的關系，大家都試圖找到打開領先於市場的那把鑰匙，無論這把鑰匙是定性的，或者半定量分析再加上主觀的遞歸法。