1,投資標的
緊密跟蹤目標的指標,追求跟蹤偏差和跟蹤誤差的最小化。
2.投資範圍
本基金的投資範圍主要為標的指數成份股、備選成份股(均含存托憑證)及其他股票。為更好地實現投資目標,本基金可少量投資於部分非成份股(包括主板、創業板及其他經中國證監會許可發行的股票)、存托憑證、債券(國債、央行票據、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、可交換債券、可分離可轉換債券、短期融資券(包括超短期融資券)。資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、衍生品(股指期貨、股票期權等。)、貨幣市場工具以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具(以中國證監會的相關規定為準)。
3.投資策略
本基金主要采用完全復制法,即根據標的指數成份股的構成和權重構建基金股票組合,並根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。
特殊情況包括但不限於以下情況:
(1)法律法規的限制;
(二)標的指數成份股流動性嚴重不足;
(3)標的指數成份股長期停牌;
(4)本基金的申購和贖回可能對本基金跟蹤標的指數的效果產生影響;
(5)由於交易成本、交易系統等原因,本基金不能及時完成投資組合的同步調整;
(6)其他合理原因導致基金管理人嚴重限制對標的指數的跟蹤。
4.股息分配方針
(1)每份基金份額享有平等的分配權;
(2)每年基金收益分配次數不限,確定每次基金收益分配金額的原則是使收益分配後基金份額凈值增長率盡可能接近同期標的指數增長率。基於基金的性質和特點,在基金收益分配中不需要彌補虧損。收益分配後,基金份額凈值可能低於面值,即基金收益分配基準日(即收益評估日)的基金份額凈值扣除單位基金份額收益分配金額後可能低於面值;
(3)基金合同生效不滿3個月的,不得進行收益分配;
(4)基金收益以現金方式分配;
(5)法律法規、監管部門、登記機構和深圳證券交易所另有規定的,從其規定。