這個題目出的有點問題，1，是50ETF，不是ETE，2，什麽叫“合約參考時間為2015年12月18日？”抱歉，真實世界裏沒有這個提法。我只能理解為，題目給的期權到期日是2015年12月18日（但真實世界裏這個也是錯的，期權是每個月的第四個星期三到期，12月18日是第三個星期五，是股指期貨到期時間），3，居然沒有給T型報價板，光給了個標的走勢？4，“進行50ETF價格走勢認購期權與認沽期權的操作研究”？也就是只考慮方向性交易嗎？壹個高大上的期權瞬間變成了期貨2.0了。
好吧，吐槽完畢，讓我穿越回壹個學生，完成這道題
鑒於題目假設的期權到期日是2015年12月18日，那麽自12月4日到12月18日還有14天（10個交易日）
1、
穩健：賣出12月2550認購期權+賣出12月2250認沽期權
激進：賣出12月2500認購期權+賣出12月2300認沽期權
2、
買入2300認購期權+賣出2600認購期權
好了，就先這樣吧