合約每日漲跌停板幅度為前壹交易日結算價的±4%.
新期貨合約上市當日，漲跌停板幅度為期貨合約實際執行的漲跌停板幅度的 2 倍(±8%). 當日如有成交，下壹交易日恢復到規定的漲跌停板幅度。 當日如無成交，下壹交易日繼續執行前壹交易日漲跌停板幅度。 某期貨合約以漲跌停板價格成交的，成交撮合原則為平倉優先和時間優先。 某期貨合約在某壹交易日收盤前 5 分鐘內出現只有停板價位的買入(賣出)申報、沒有停板價位的賣出(買入)申報，或者壹有賣出(買入)申報就成交、但未打開停板價位的情況，稱為漲(跌)停板單方無報價(以下簡稱單邊市) . 某期貨合約在某壹交易日(該交易日稱為 D1 交易日，以下幾個交易日分別稱為 D2、D3、D4 交易日)出現單邊市的，D1 交易日結算時和 D2 交易日該期貨合約交易保證金標準在原交易保證金標準基礎上提高 50%;D2 交易日該期貨合約的漲跌停板幅度在原漲跌停板幅度基礎上擴大 50%. D2 交易日該期貨合約未出現同方向單邊市的， 當日結算時交易保證金標準恢復到調整前水平;D3 交易日漲跌停板幅度恢復到調整前水平。D2 交易日出現同方向單邊市的，當日結算時和 D3 交易日維持提高後的交易保證金標準不變，D3 交易日漲跌停板幅度維持提高後的漲跌停板幅度不變。 D3 交易日該期貨合約未出現同方向單邊市的， 當日結算時交易保證金標準恢復到調整前水平;D4 交易日漲跌停板幅度恢復到調整前水平。D3 交易日該期貨合約仍出現同方向單邊市的(即連續三個交易日出現同方向單邊市) ，D4 交易日該期貨合約暫停交易壹天。 根據市場情況，D4 交易日交易所決定在 D4 交易日或D5 交易日對該期貨合約選擇采取相應措施。 在 D4 交易日強制減倉。 在 D5 交易日分別采取下列措施： (壹)提高交易保證金標準; (二)調整漲跌停板幅度; (三)暫停開、平倉; (四)限制出金; (五)限期平倉; (六)其他風險控制措施。 強制減倉是指 D4 交易日結算時，交易所將 D3 交易日閉市時以漲跌停板價申報的未成交平倉報單，且該客戶(包括非期貨公司會員，下同)該期貨合約單位持倉虧損大於或者等於 D3 交易日結算價壹定比例(該期貨合約規定的最低交易保證金標準)的所有持倉，以 D3 交易日漲跌停板價，與該期貨合約盈利持倉按規定方式和方法自動撮合成交。 強制減倉前，同壹客戶在該期貨合約的雙向持倉首先自動對沖。 強制減倉後，下壹交易日該期貨合約交易保證金標準和漲跌停板幅度按照調整前水平執行。強制減倉造成的經濟損失由會員及其客戶承擔。強制減倉的方法和程序：
(壹)申報數量的確定 D3 交易日收市後，已在計算機系統中以漲(跌)停板價申報但沒有成交的，且該客戶該期貨合約的單位持倉虧損大於或者等於 D3交易日結算價壹定比例(該期貨合約規定的最低交易保證金標準)的所有申報平倉數量的總和。因自動對沖客戶雙向持倉造成客戶持倉少於平倉單所報數量時，系統自動將平倉數量進行調整。客戶不願按上述方法平倉的，可在收市前撤單，不作為申報的平倉報單。 客戶單位持倉盈虧的計算方法： 客戶該期貨合約持倉盈虧的總和(元)=客戶該期貨合約單位持倉盈虧/客戶該期貨合約的持倉量(手) 客戶該期貨合約持倉盈虧總和，是指客戶該期貨合約的持倉按其實際成交價與當日結算價之差計算的盈虧總和。 (二)持倉盈利客戶平倉範圍的確定 根據上述方法計算的客戶單位持倉盈利的投機持倉(包括跨期套利持倉)以及客戶單位持倉盈利大於或等於期貨合約規定價幅 2倍的保值持倉都列入平倉範圍。 (三)平倉數量的分配原則及方法 1.平倉數量的分配原則 (1)在平倉範圍內按盈利的大小和投機與保值的不同分成四級，逐級進行分配。 首先分配給屬平倉範圍內單位持倉盈利大於或者等於期貨合約規定價幅(以 D3 交易日結算價計算，下同)2 倍的投機持倉(以下簡稱盈利 2 倍的投機持倉). 其次分配給單位持倉盈利大於或者等於期貨合約規定價幅 1 倍的投機持倉(以下簡稱盈利 1 倍的投機持倉). 再次分配給單位持倉盈利大於或者等於期貨合約規定價幅 1 倍以下的投機持倉(以下簡稱盈利 1 倍以下的投機持倉). 最後分配給單位持倉盈利大於或等於合約規定價幅 2 倍的保值持倉(以下簡稱盈利 2 倍的保值持倉). (2)以上各級分配比例均按申報平倉數量(剩余申報平倉數量)與各級可平倉的盈利持倉數量之比進行分配。 2.平倉數量的分配方法及步驟 若盈利 2 倍的投機持倉數量大於或者等於申報平倉數量，根據申報平倉數量與盈利 2 倍的投機持倉數量的比例，將申報平倉數量向盈利 2 倍的投機客戶等比例分配實際平倉數量。 盈利 2 倍的投機持倉數量小於申報平倉數量，則根據盈利 2 倍的投機持倉數量與申報平倉數量的比例，將盈利 2 倍的投機持倉數量向申報平倉客戶分配實際平倉數量;再把剩余的申報平倉數量按上述的分配方法向盈利 1 倍的投機持倉分配;還有剩余的，再向盈 利 1 倍以下的投機持倉分配;若還有剩余，再向盈利 2 倍的保值持倉分配;仍有剩余的，不再分配。具體方法與步驟見本辦法附件。 分配平倉數量以“手”為單位，不足壹手的按如下方法計算。首先對每個交易編碼所分配到的平倉數量的整數部分進行分配，然後按小數部分由大到小的順序“進位取整”進行分配。 采取上述措施後該期貨合約風險仍未釋放的，交易所宣布進入異常情況，並按有關規定采取風險控制措施。 新期貨合約成交首日期貨合約出現單邊市的，該期貨合約的漲跌停板幅度和交易保證金標準不受本章以上條款限制。 除動力煤外， 進入交割月前壹個月中旬起期貨合約出現單邊市的， 該期貨合約的交易保證金標準不受本章以上條款限制。 某期貨合約在交割月的最後交易日出現第三個連續同方向單邊市的，則當日閉市後， 交易所根據市場情況， 決定對該期貨合約先執行強制減倉之後配對交割或者直接配對交割。