交易模型的理論基礎其實非常廣泛，涵蓋了國際上許多先進的理論，其中包括現代金融投資學、金融工程學、金融行為學、金融會計學、財會學、計量經濟學、混沌學、仿真學等現代多學科眾多理論；同時它還包括了傳統的技術分析理論，如均線理論、圖形分析理論、波浪理論等，並充分利用電腦、通訊等現代科學技術。交易模型分類的方法比較多，可以根據使用者分類，也可以根據模型理論分類。模型理論分類主要有三種分類方法。