股指交割日現金套利:股指現金套利是利用股指期貨合約到期時收斂於現貨指數價格的特性進行的套期保值交易。當期貨市場和現貨市場出現價差時，利用兩個市場的價差，買入被低估的壹方，賣出被高估的壹方，在不合理的價差回歸正常合理狀態後平倉，從中賺取價差利潤。4.在股指期貨的交割日，當然還有其他套利交易:股指期貨的跨期套利(近遠期合約之間的套利)、跨品種套利(如IH與IC、IH與A50、h股指數與A50之間的套利)、股指期貨與期權之間的套利等。股指交割日的期貨套利:
股指套利是壹種對沖交易，它利用股指期貨合約到期時與現貨指數價格的趨同性。當期貨市場和現貨市場出現價差時，利用兩個市場的價差，買入被低估的壹方，賣出被高估的壹方，在不合理的價差回歸正常合理狀態後平倉，從中賺取價差利潤。
4.在股指期貨的交割日，當然還有其他套利交易:股指期貨的跨期套利(近遠期合約之間的套利)、跨品種套利(如IH與IC、IH與A50、h股指數與A50之間的套利)、股指期貨與期權之間的套利等。