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假設6個月的套期保值

股票下跌20,股票上虧損20x8000=160000

期貨合約因為是賣方,盈利15點,滬深300股指期貨合約每點300元,因此50手的總盈利15x300x50=225000

因此,不考慮手續費的情況下,盈利225000-160000=65000

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