假如國債現券的修正久期是3.5，價值是103元，CTD券的修正久期是4.5，期貨凈價是98元，則套保比例是（ ）。

根據套保比例的公式，套保比例= (被套期保值債券的修正久期×債券價值) / （CTD修正久期×期貨合約價值）。則題中的套保比例= (3.5x103) /(4.5x98) =0.8175。