壹、制定交易計劃。投資者在從事交易時，在盈虧方面有極大的自由選擇權。恰恰就是自由選擇權帶來了雙刃劍效應，利用得好可以方便投資者靈活地調整投資策略；利用得不好，將使投資者資金面臨的波動性風險加大，甚至虧損累累超過了自己的預期和承受能力。
在恒指期貨市場投資必須及時做出何時入市、何時等待、何時出市的決定，必須事先確定最大的損失程度，才不致於出現超預期虧損。在現實中很多人不能控制自己，使得虧損不斷增加，其原因並不在於期貨工具體有多麽可怕，而是在於沒有明確的交易計劃對虧損程度加以控制。沒有交易計劃，就沒有做出決定的依據，在必須做出決定的時候，也無法及時做出決定，這樣是無法長期在期貨市場上生存的。
二、資金管理。資金管理在股市上也許算不了什麽重要的原則，但在期貨市場卻是首要的投資管理原則。即便是最成功的交易者也不能保證每壹次投資都是成功的，期貨市場需要的是盈利交易中盈利額大於虧損交易中的虧損額來取得成功的，而並非寄希望於百分之百的成功率。由於期貨高杠桿機制的特點，如果只要有壹次不成功的投資，加上沒有明確的交易計劃來止損，就可能虧損掉所有資金。因此，資金管理在恒指期貨市場上就成為首要的操作原則。
三、確定止損位和止盈位。因為期貨實行保證金交易制度、當日無負債結算制度及期貨合約存續時間都比較短，當投資者虧損時必須時時擁有足夠的資金來追加保證金，確保持倉保證金超過期貨公司所設定的標準，投資者虧損時不能像炒股票那樣捂著等著解套，投資者也無法長期留住期貨投資頭寸。任何預測都有可能與行情的真實走向不同，因此，在決定是否買或賣期貨合約時，投資者應該事先為自己確定壹個能承受的最大虧損限度。
最重要的是，壹旦交易出現損失，並且損失已經達到事先確定數額時，立即平倉了結，必須毫不猶豫地執行，無論執行後市場方向是繼續惡化還是好轉。因為妳永遠無法保證下壹步是好轉。
適時止盈平倉。建倉後要密切註視市場行情的變動，在隨時註意限制損失同時也要註意及時止盈。與止損不同的是，在行情變動對自己有利時，不要急於平倉獲利，而應盡量延長有利持倉的盈利幅度，充分獲取市場有利變動產生的利潤，中線持倉壹般可以選擇在市場出現轉勢之後再平倉出局。
四、合理選擇入市出市時機。投資者入市操作的時機選擇有不同的策略，並非千篇壹律。如果是中線投資持倉，需要運用基本分析法來判斷市場是處於牛市還是熊市更有利壹些；如果是短線持倉投資，則技術分析更適合入市時機的把握。由於恒指期貨投資在到期交割之前主要是資金的博弈，因此在基本面沒有發生重大變化的前提下，技術分析就顯得尤為重要。不論是中線持倉還是短線持倉其入市機會的把握都需要參考技術分析的結果。