根據利差的買賣方向不同，國債期貨跨期套利可分為國債期貨買入套利和國債期貨賣出套利兩種。A項正確。國債期貨跨品種套利交易策略主要是基於不同期限的債券對市場利率變化的不同敏感性，B項正確。壹般來說，期限長的債券比期限短的債券對利率變化更敏感。C項正確。當投資者預期收益率曲線更陡峭時，可以買入短期國債期貨，賣出長期國債期貨，實現“買入收益率曲線”套利，D項正確。所以這個問題的答案是ABCD。