公式是Z值乘以標準差除以根號估計天數(其實就是Z值乘以標準誤)
假設股票的價格是100塊,標準差是5
那麽根據VAR值計算有99%的可能 10天內股票的價格落在100+/-2.33*5*根號10的區間內,也就是63.16到136.84之間
接著說期貨的邊際VAR值
期貨的模型是Z值乘以標準差乘以與市場的系統風險
其中市場的系統風險等於與系統的協方差除以方差
越分後得到除壹個標準差
也就是Z值*標準差*系統風險=Z值*標準差*協方差/方差=Z值*協方差/標準差
不知道樓主看懂了沒...
不懂的話可以baidu消息我 問我qq或者直接high我