這壹概念來源於期權的對沖。券商發行期權會產生壹定的損益，而動態對沖是指該券商根據期權相對於現貨的敏感性，購買相應的期權標的物，使得期權價值波動正好被券商建立的標的物頭寸盈虧抵消掉。傳統的對沖方法是靜態對沖（比如券商發壹個Call Opition的同時買入該期權所對應的股票並持有至期權到期），而動態對沖是根據blacksholes公式計算的期權敏感性動態調整股票的倉位，所以稱為動態對沖。
具體細節可以去讀壹下John Hull的大作《期權、期貨與其他衍生品》，很有名的衍生品教材。
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