IF 滬深300股指期貨
IH 上證50股指期貨
IC 中證500股指期貨
股指期貨以股價指數為標的物的標準化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。作為期貨交易的壹種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特征和流程。 股指期貨是期貨的壹種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。
擴展資料：
根據定義，基差=現貨價格-期貨價格，也即：基差=（現貨價格-期貨理論價格）-（期貨價格-期貨理論價格）。前壹部分可以稱為理論基差，主要來源於持有成本（不考慮交易成本等）；後壹部分可以稱為價值基差，主要來源於投資者對股指期貨價格的高估或低估。因此，在正常情況下，在合約到期前理論基差必然存在，而價值基差不壹定存在；事實上，在市場均衡的情況下，價值基差為零。
所謂持有成本是指投資者持有現貨資產至期貨合約到期日必須支付的凈成本，即因融資購買現貨資產而支付的融資成本減去持有現貨資產而取得的收益。以F表示股指期貨的理論價格，S表示現貨資產的市場價格，r表示融資年利率，y表示持有現貨資產而取得的年收益率，△t表示距合約到期的天數。