1，標的為“50ETF基金”，非指數，結合“實物交割”機制，即行權後獲得相應數量的“50ETF基金”份額；
2.最小交易單位為“張”，1 = 10000；比如下圖每個期權的價格是0.0026元，1 =0.0026*10000=26元。
3.到期月每個季度、每個月都會有4個月的合約展示，類似於期貨的到期月；
4.預產期不是固定的壹天，而是每個月的“第四個星期三”；
5.交易時間與股票交易時間基本壹致，最後壹個交易日行權時間延長30分鐘至15:30；
6.行權價格為9 (65，438+0平值，4虛值，4實值)。簡單理解，每天至少要保持1個平值，4個虛值，4個實值。不夠的話，第二天再追加合約，所以經常看到標的波動大的時候，第二天就追加合約；以及年底後有分紅的合約，不建議參與分紅後有A的合約。
7.交易指令有6個，對應三種交易類型；買方，賣方和準備好的房子。
8.限價可以簡單理解為基本不限價。
9.熔斷機制。雖然沒有漲跌幅限制，但盤中漲跌幅超過前參考價50%觸發熔斷，停牌3分鐘；
例:2065438+2008年2月9日，50ETF賣出2月2750合約，開盤價0.0239元，第壹熔斷0.0361元，第二熔斷0.0762元，第三熔斷0.1239元，第四熔斷0.0721元。
10，保證金是非線性的。與期貨的固定比例保證金(如股指為15%)相比，期權的保證金有三個特點:
1.保證金由標的壹定比例(7~12%)加上期權溢價構成；
2.不同合同支付的比例不固定(虛值少，實值多)；
3.同壹份合約所支付的保證金隨著目標價格的變化而變化(與期貨相比，期權的保證金變化要大得多)。