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序
教學建議
第1章簡介
1.1投資者的風險收益關系
1.2有效邊界
1.3資本資產定價模型
1.4套利定價理論
1.5公司的風險和收益
1.6金融機構風險管理
1.7匯總
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家庭作業
第二章銀行
2.1商業銀行
2.2小型商業銀行的資本要求
2.3存款保險
2.4投資銀行
2.5證券交易
2.6銀行內部的潛在利益沖突
2.7當今的大型銀行
2.8銀行面臨的風險
2.9摘要
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家庭作業
第三章保險公司和養老基金
3.1人壽保險
3.2年金
3.3死亡率表
3.4長壽風險和死亡風險
3.5財產和傷害保險
3.6健康保險
3.7道德風險和逆向選擇
3.8再保險
3.9資本要求
3.10保險公司面臨的風險
3.11監管條款
3.12養老金計劃
3.13摘要
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家庭作業
第4章共同基金和對沖基金
4.1共同基金
4.2對沖基金
4.3對沖基金策略
4.4對沖基金的收入
4.5總結
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練習
家庭作業
第五章金融產品
5.1市場
5.2資產的多頭和空頭頭寸
5.3衍生產品市場
5.4最基本的衍生產品
5.5保證金
5.6非傳統衍生產品
5.7特殊期權和結構化產品
5.8風險管理的挑戰
5.9總結
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練習
家庭作業
第6章交易員如何管理風險敞口
第七章利率風險
第8章風險價值
第九章波動性
9.1波動率的定義
9.2隱含波動率
9.3使用歷史數據估計波動性
9.4財務變量的日變化是否服從正態分布？
9.5監控每日波動
9.6指數加權移動平均模型
9.7 GARCH (1，1)模型
9.8型號選擇
9.9最大似然估計法
9.10 GARCH(1，1)模型用於預測波動率。
9.11匯總
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練習
家庭作業
10相關系數和Copula函數
相關系數10.1的定義
10.2監測相關系數
10.3多元正態分布
10.4 Copula函數
10.5將Copula函數應用於貸款組合
10.6匯總
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練習
家庭作業
第11章銀行管理條約、新巴塞爾協議和償付能力法案ⅱ
11.1監管銀行資本的原因
11.2之前1988
11.3 1988巴塞爾協議
11.4 G30的政策推薦
11.5凈結算
11.6 1996修正
11.7新巴塞爾協議
新巴塞爾協議中的11.8信用風險資本
11.9新巴塞爾協議中操作風險的處理
11.10支柱2:監督和審查程序
11.11支柱3:市場紀律
新巴塞爾協議的改進
11.13償付能力法案II
11.14匯總
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練習
家庭作業
第12章市場風險:歷史模擬法
12.1方法
12.2 VaR的精度
12.3歷史模擬法推廣
12.4極值理論
12.5極值理論的應用
12.6匯總
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練習
家庭作業
第13章市場風險:模型構建方法
13.1的基本方法論
13.2促銷
13.3相關矩陣和協方差矩陣
13.4利率變量處理
13.5線性模型的應用
13.6線性模型和可選產品
13.7二次模型
13.8蒙特卡羅模擬
13.9非正態分布假設
13.10模型構建法與歷史模擬法的比較
13.11匯總
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練習
家庭作業
第14章信用風險:估計違約概率
14.1信用等級
14.2歷史違約概率
14.3回收率
14.4信用違約互換
14.5貸方溢出
14.6信用溢出違約概率估計
14.7違約概率比較
14.8利用股價估計違約概率
14.9匯總
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練習
家庭作業
第15章信用風險損失與信用風險價值
信用損失估算15.1
15.2信用風險緩釋
15.3信用風險值
15.4瓦西切克模型和默頓模型
15.5信用風險加
15.6信用指標
15.7匯總
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練習
家庭作業
第16章資產支持證券、債務支持債券與2007年信貸緊縮
16.1美國住房市場
16.2證券化
16.3定價錯誤
避免未來的危機
16.5 CDO的合成
16.6匯總
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練習
家庭作業
第17章情景分析和壓力測試
17.1生成分析場景
17.2法規
65438+
17.4匯總
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練習
家庭作業
第18章操作風險
18.1什麽是操作風險？
18.2操作風險監管資本計算方法
18.3操作風險分類
18.4損失程度和損失頻率
18.5前瞻性方法
18.6操作風險資本分配
18.7應用冪律分布
18.8保險
18.9薩班斯-奧克斯利法案
18.10匯總
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練習
家庭作業
第19章流動性風險
19.1交易流動性風險
19.2融資流動性風險
19.3移動黑洞
19.4匯總
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練習
家庭作業
第二十章模型風險
20.1逐日盯市定價
20.2線性產品模型
20.3物理和金融
20.4如何將定價模型應用於標準產品
20.5對沖
20.6非標準產品模型
20.7模型建立中的危險
20.8檢測模型中的問題
20.9摘要
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家庭作業
第265438章+0經濟資本和RAROC
21.1經濟資本的定義
21.2經濟資本的構成
21.3損失分布形狀
21.4風險的相對重要性
21.5經濟資本匯總
21.6風險分散收益分配
21.7德意誌銀行的經濟資本
21.8 RAROC
21.9匯總
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練習
家庭作業
第二十二章重大財務損失及借鑒意義
附錄a復合利率頻率
附錄B零利率、遠期利率和零收益率
附錄C遠期合同和期貨合同的定價
附錄d掉期合約定價
附錄e歐式期權定價
附錄f美式期權定價
附錄g泰勒級數展開
附錄h特征向量和特征值
附錄壹主成分分析
附錄J對信用轉移矩陣的處理
練習題的答案
術語
衍生軟件描述
當x≤0時N(x)的值。
當x≥0時N(x)的值