假設最簡單的，標的永遠不會跳空，那麽認為非交易時間會流逝，就用日歷日計算，由於標的不會跳空，那麽隱含波動率會有壹個跳漲，Vega上的損失剛好等於妳收到的Theta，認為非交易時間不會流逝，那麽用交易日計算，隱含波動率不變，Vega和Theta都沒有損益。假設標的會有跳空，那麽就是Vega、Gamma和Theta的損益，但是這個損益是壹個期望，單看壹次沒有意義。
挺多波動率估計會有跳空項的估計，比如GK，YangZhang之類的，可以統計壹下不同品種跳空項的占比（方差占比）。