期權保證金的計算公式：
期貨期權賣方交易保證金的收取標準為下列兩者中較大者：
（1）權利金（期權合約結算價×標的期貨合約交易單位）＋標的期貨合約交易保證金－期權合約虛值額的壹半
（2）權利金（期權合約結算價×標的期貨合約交易單位）＋標的期貨合約交易保證金的壹半
看漲虛值額=max（期權合約執行價格 - 標的期貨合約當日結算價，0）*合約乘數；
看跌虛值額=max（標的期貨合約當日結算價 - 期權合約執行價格，0）*合約乘數。
豆粕期權的合約乘數是10、標的期貨合約的交易單位是10.
所以以上2個公式可以結合成為壹個公式：
保證金=權利金＋MAX（期貨保證金－1/2虛值額，1/2期貨保證金）
擴展資料：
大商所期權交易實行交易保證金制度。單腿期權合約方面，期權賣方交易保證金的收取標準為：期權合約結算價×標的期貨合約交易單位+MAX[標的期貨合約交易保證金－期權虛值額的壹半，標的期貨合約交易保證金的壹半]。
針對期權交易不同的持倉組合，交易所系統中也將支持組合保證金收取方式。待期權交易施行壹段時間後，將根據市場運行情況適時推出。
單腿期權合約保證金收取方式
理論上，單壹期貨期權保證金主要有兩種：傳統模式和Delta模式，保證金標準均考慮單壹合約的次日最大損失：壹是平倉時需要支付的權利金；二是平倉時可能出現的虧損。具體來看：
壹是大商所擬采用的傳統保證金收取模式，保證金=期權合約結算價×標的期貨合約交易單位+MAX[標的期貨合約交易保證金－1/2期權虛值額，1/2標的期貨合約交易保證金]。國際上，CBOE長期采用傳統保證金模式，在參數設置上有所區別。傳統模式風險覆蓋程度較高。
二是Delta模式。期權保證金=權利金+|Delta|*期貨保證金，期權保證金範圍在{權利金，權利金+期貨保證金}，保證金水平相對低於傳統模式，虛值期權下，由於Delta值範圍在0至0.5之間，Delta模式保證金相對更低。
每日結算後，Delta的取值是隨著合約價格變化不斷變動。
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