外匯期貨套利交易是指交易者根據不同市場、期限或幣種間的理論性價差的異常波動，同時買進和賣出兩種相關的外匯期貨合約，以期價差朝有利方向變化後將手中合約同時對沖平倉而獲利的交易行為。交易者認為美元兌人民幣遠期合約價格低估，歐元兌人民幣遠期合約價格高估，則交易者應該買入低估的美元兌人民幣遠期合約，賣出高估的歐元兌人民幣遠期合約，等到遠期合約價格合理時反向平倉獲利。