滬深300指數根據流動性和市值從滬深股市中選取300只a股股票，其樣本空間為不包括以下股票的a股股票:上市不足壹個季度的股票(大盤股除外)、暫停上市的股票、近期經營狀況異常或嚴重虧損的股票、市場價格異常波動的股票以及專家委員會認為應當排除的其他股票。滬深300指數的樣本覆蓋了滬深市場60%左右的市值，具有良好的市場代表性。