這個題目有問題。1是50ETF，不是ETE，2。什麽叫“合同參考時間2015 12 18？”抱歉，現實世界裏沒有這種東西。我只能理解為題目中給出的期權到期日是2015 12 18(但這在現實世界中也是錯誤的，期權在每個月的第四個星期三到期，12 18是第三個星期五，也就是股指期貨的到期時間)，3，實際上並不是給T型的。4.《50ETF價格趨勢看漲期權和看跌期權的操作研究》？也就是只考慮定向交易？壹個高大上的期權瞬間變成了期貨2.0。
好了，吐完了，讓我穿越回壹個學生，完成這個問題。
鑒於假設期權到期日為2015 12 18，從12 4到18還有14天(18個交易日)。
1、
穩健:賣出65438+2月2550看漲期權+賣出65438+2月2250看跌期權。
激進:賣出65438+2月2500看漲期權+賣出65438+2月2300看跌期權。
2、
買入2300看漲期權+賣出2600看漲期權。
好了，暫時就這樣了。
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