A項，Rho是用來度量期權價格對利率變動敏感性的；B項，Theta是用來度量期權價格對到期日變動敏感度的；C項，Vega用來度量期權價格對波動率的敏感性，該值越大，表明期權價格對波動率的變化越敏感；D項，Delta是用來衡量標的資產價格變動對期權理論價格的影響程度，可以理解為期權對標的資產價格變動的敏感性，用公式表示為：Delta=期權價格變4L／標的價格變化。從上述風險指標的含義可知，產品發行者可利用場內期貨合約來對沖同標的含期權的結構化產品的Delta風險。