雙向等量買期權的好處在於不用賭方向，只要賭波動率，漲或者跌的夠多都能賺錢。但缺點就是賠的時候賠的也多。例如，妳買了壹個看漲期權，到期時股價不動，妳損失的是壹個看漲期權的權利金。但如果妳兩頭下註，到時候股價不動，妳損失的就是壹個看漲和壹個看跌的權利金了，實際上風險也增加了。所以有得才有失，金融市場裏風險和收益是成比例的。
另外壹個問題就是，期權定價的時候已經考慮的波動率，完全反映在價格裏了。也就是說波動率越大的期權價格越高（因為越有可能賺到錢）。只有當實際實現的波動率，比期權定價時候的預期波動率大，買方才能賺到錢。具體的關系可以去看Black-Scholes模型。
結構化產品裏有壹種叫Twin-Win Certificate的，就類似這種策略，但實際不會像妳形容的那樣來構造，因為兩頭下註的成本實在太高了。壹般會放棄兩端遠處的收益（也就是有收益封頂），來降低成本。