研究院緊緊圍繞中國金融改革發展的重大理論和實踐問題，圍繞上海作為國際金融中心和全面深化改革前沿所承擔的重要任務。
力爭成為高端金融智庫、中國金融運行質量監測基地和高端金融人才培養基地，為黨和政府提供高水平決策咨詢服務，進而為推進上海乃至全國金融體制改革提供智力支持，實現科學決策，輸送優秀人才。？
中證金融研究所的主要職責包括:
研究宏觀經濟和金融市場動態；研究資本市場的長期戰略規劃；就資本市場法規和政策提出意見和建議；評估資本市場的運行質量、效率和潛在風險。
開展證券監管理論與實踐的專題研究；為中國證監會各部門、各單位提供專項咨詢；協調證券期貨監管系統內的研究工作；承擔中國證監會博士後工作站的日常管理工作；中國證監會交辦的其他任務。