波浪理論計算首先是有第壹浪出現，用第壹浪的漲幅去推算第二浪回落點位，可用黃金分割計算比較簡單，2浪回落幅度等於壹浪漲幅的0.819、0.618、0.5、0.318、0.191 下跌公式：高點-（高點-低點）*（黃金分割率）=回調位置 漲幅公式：高點+（高點-低點）*（黃金分割率）=未來上漲目標
請教算數漲幅和跌幅公式請教如何計算漲幅和跌幅的公式股票的漲跌幅是以當日交易的收盤價同上壹個交易日的收盤價相比計算出來的，
每個交易日的漲跌幅度為：當日的收盤價減去上壹個交易日的收盤價的差額再除以上壹個交易日的收盤價。
比如： 今天昨天收盤價格10元 現價10.3元 那麽就是： （10.3-10）/10=3.0%漲幅就是百分之三。
如果下午收盤價格是10.7元 那麽就是：（10.7-10）/10=7.0%漲幅就是百分之七。
如何計算波浪理論第2浪的回調幅度波浪理論含義
美國證券分析家拉爾夫·.納爾遜·.艾略特(IiR.N.Elliott)根據這壹發現他提出了壹套相關的市場分析理論，精煉出市場的13種型態(Pattern)或謂波(Waves)，在市場上這些型態重復出現，但是出現的時間間隔及幅度大小並不壹定具有再現性。爾後他又發現了這些呈結構性型態之圖形可以連接起來形成同樣型態的更大圖形。這樣提出了壹系列權威性的演繹法則用來解釋市場的行為，並特別強調波動原理的預測價值，這就是久負盛名的艾略特波段理論，又稱波浪理論。艾略特波浪理論(Elliott Wave Theory)是股票技術分析的壹種理論。認為市場走勢不斷重復壹種模式，每壹周期由5個上升浪和3個下跌浪組成。艾略特波浪理論將不同規模的趨勢分成九大類，最長的超大循環波(grand supercycle) 是橫跨200年的超大型周期，而次微波(subminuette)則只覆蓋數小時之內的走勢。但無論趨勢的規模如何，每壹周期由8個波浪構成這壹點是不變的。
這個理論的前提是:股價隨主趨勢而行時，依五波的順序波動，逆主趨勢而行時，則依三波的順序波動。長波可以持續100年以上，次波的期間相當短暫。
股票漲幅和跌幅的計算公式和方法計算方法如下：
設漲跌幅為N%,上壹交易日的收盤價為A,盤中現價為B,得：
A+A*N%=B
整理得：
N%=B/A-1
註：如果N%=0，表示該股即沒漲也沒跌
如果N%大於0，表示該股漲了
如果N%小於0，表示該股跌了
引伸波幅的計算公式是什麽？引伸波幅就是把權證的市場價格代入權證定價模型（如Black-Scholes模型）當中，反推得到的波動率的數值.
Black-Scholes模型（壹般都是交易所機器算的）
C=S?N(D1)-L?E-γT?N(D2)
其中:
D1=1NSL+(γ+σ22)Tσ?T
D2=D1-σ?T
C—期權初始合理價格
L—期權交割價格(這個也可稱為行權價格、行使價格)
S—所交易金融資產現價
T—期權有效期
r—連續復利計無風險利率H
σ2—年度化方差
N()—正態分布變量的累積概率分布函數，在此應當說明兩點：
第壹，該模型中無風險利率必須是連續復利形式。壹個簡單的或不連續的無風險利率(設為r0)壹般是壹年復利壹次，而r要求利率連續復利。r0必須轉化為r方能代入上式計算。兩者換算關系為:r=LN(1+r0)或r0=Er-1。例如r0=0.06，則r=LN(1+0.06)=0853，即100以583%的連續復利投資第二年將獲106，該結果與直接用r0=0.06計算的答案壹致。
第二，期權有效期T的相對數表示，即期權有效天數與壹年365天的比值。如果期權有效期為100天，則T=100365=0.274.
所謂引伸波幅，就是把權證的市場價格代入權證定價模型（如Black-Scholes模型）當中，反推得到的波動率的數值，可以將其理解為市場對於未來權證存續期內正股波動率的預期。引伸波幅和權證的價格呈正相關關系。也就是說，在其它條件不變的情況下，引伸波幅越大，權證（不論是認購權證還是認沽權證）的價格越高。
引申波幅的計算公式是什麽？
引伸波幅就是把權證的市場價格代入權證定價模型（如Black-Scholes模型）當中，反推得到的波動率的數值.
Black-Scholes模型（壹般都是交易所機器算的）
C=S?N(D1)-L?E-γT?N(D2)
其中:
D1=1NSL+(γ+σ22)Tσ?T
D2=D1-σ?T
C—期權初始合理價格
L—期權交割價格(這個也可稱為行權價格、行使價格)
S—所交易金融資產現價
T—期權有效期
r—連續復利計無風險利率H
σ2—年度化方差
N()—正態分布變量的累積概率分布函數，在此應當說明兩點：
第壹，該模型中無風險利率必須是連續復利形式。壹個簡單的或不連續的無風險利率(設為r0)壹般是壹年復利壹次，而r要求利率連續復利。r0必須轉化為r方能代入上式計算。兩者換算關系為:r=LN(1+r0)或r0=Er-1。例如r0=0.06，則r=LN(1+0.06)=0853，即100以583%的連續復利投資第二年將獲106，該結果與直接用r0=0.06計算的答案壹致。
第二，期權有效期T的相對數表示，即期權有效天數與壹年365天的比值。如果期權有效期為100天，則T=100365=0.274.
以上全部都是抄書的，我只是懂得部分理論。
環比漲跌幅計算公式環比就是這壹期的數據比上壹期的數據，環比增長就是 [(這壹期的數據/上壹期的數據)-1]*100%
股票的引申波幅如何計算引伸波幅是市場對相關資產在未來壹段時間內的波動性的預期。 當引伸波幅上升時,認股權證的價格會調高,而當引伸波幅下跌時,認股權證的價格將調低。隱含波動率：香港市場稱為“引伸波幅”，引伸波幅是市場對相關資產在未來壹段時間內的波動性的預期。 當引伸波幅上升時,認股權證的價格會調高,而當引伸波幅下跌時,認股權證的價格將調低。投資者應該在引伸波幅較低的時候買入，引伸波幅較高的時候賣出。 對沖值： 指當股票價格變動壹單位，預期權證價格會隨之變動得單位量。 如果在壹個權證價格定價比較合理的市場，投資者可以根據對沖值進行短線交易，投資者首先可以判斷標的股票2、3天內的漲跌幅，責權證價格變動的幅度是標的股票漲跌幅乘以對沖值。 杠桿比率： 指在某個特定時點上，標的股票與權證價格的比值。 有效杠桿： 對沖值與杠桿比率相乘，該系數反應了權證交易價格對標的股票價格的敏感性。 這個指標反映了包的股票價格上漲1%，相應的權證價格上漲的幅度，有效杠桿比率越高，以小博大的特點就越明顯，風險偏好的投資者可以選擇有效杠桿比率較高的權證。 具體計算方法如下：引伸波幅就是把權證的市場價格代入權證定價模型（如Black-Scholes模型）當中，反推得到的波動率的數值。Black-Scholes模型（壹般都是交易所機器算的）
C=S?N(D1)-L?E-γT?N(D2)
其中:
D1=1NSL+(γ+σ22)Tσ?T
D2=D1-σ?T
C—期權初始合理價格
L—期權交割價格(這個也可稱為行權價格、行使價格)
S—所交易金融資產現價
T—期權有效期
r—連續復利計無風險利率H
σ2—年度化方差
N()—正態分布變量的累積概率分布函數，在此應當說明兩點：
第壹，該模型中無風險利率必須是連續復利形式。壹個簡單的或不連續的無風險利率(設為r0)壹般 是壹年復利壹次，而r要求利率連續復利。r0必須轉化為r方能代入上式計算。兩者換算關系為:r=LN(1+r0)或r0=Er-1。例如r0=0.06，則r=LN(1+0.06)=0853，即100以583%的連續復利投資第二年將獲106，該結果與直接用r0=0.06計算的答案壹致。
第二，期權有效期T的相對數表示，即期權有效天數與壹年365天的比值。如果期權有效期為100天，則T=100365=0.274。
股票中跌幅的計算公式？跌幅＝(原價－現價)÷原價x100％
漲幅=(現價-上壹個交易日收盤價）/上壹個交易日收盤價*100%
下跌的幅度，與漲幅相對應，是對漲跌值的描述，用%表示，漲跌幅=漲跌值/昨收盤*100%。如物價、股市等。