關於~商業銀行信用風險管理的開題報告怎麽寫~

近年來，為了化解銀行的信貸風險，我國采取了各種措施。我們不僅按照巴塞爾協議的規定計算風險資產和補充資本，還使用傳統的信用風險計量方法。信貸主管在分析借款企業的財務報表和近期結算記錄後做出信貸決策，並采用更先進的基於風險的五級貸款分類，對銀行的信貸資產進行分類管理。然而，各種管理措施並沒有大大降低商業銀行的信用風險。我國商業銀行信用風險管理效果不明顯的原因是多方面的，主要是因為我國商業銀行尤其是國有商業銀行在信用風險管理體系、組織體系和技術方面存在不足。在風險管理系統方面。改革開放前，中國是計劃經濟體制，大金融小銀行是金融的基本格局，而銀行體系的特點是高度集中的計劃管理和行政約束。經過多年的改革，國有商業銀行的公司治理結構有了很大的進步。但是，我國現代商業銀行制度還沒有真正建立起來，現代公司治理結構這個根本問題還需要進壹步解決。公司治理的缺陷不僅使我國商業銀行信用風險管理基礎薄弱，而且嚴重制約了國有商業銀行的發展。在組織管理體系方面。雖然我國商業銀行普遍實行了貸審分離制度，客戶管理部負責發放貸款，信貸風險管理部負責審查貸款，使信貸風險管理部不直接接觸貸款客戶，規避貸款風險。然而，與國外相比，國內商業銀行的信貸部門和貸款審查部門並不獨立，受到更多的外部幹擾。獨立性原則在他們的工作中沒有得到充分體現，部門和崗位之間普遍存在接口和職責不清的情況。在風險管理工具和技術方面。目前，國際金融市場上各種金融衍生品層出不窮，金融創新在銀行業務中所占的比重越來越大。隨著金融風險和市場不確定性的增強，銀行風險管理變得日益復雜。雖然國內商業銀行在金融產品的創新和金融工具的運用方面有了壹定的改進，但仍遠遠不能滿足現實的需要，尤其是在利用金融衍生品進行信用風險管理方面。根據上述情況，我國商業銀行信用風險管理的改進措施應該是:(1)制度改進。把我國商業銀行建設成為現代股份制商業銀行，只有這樣，才能提高銀行特別是國有商業銀行的發展能力、競爭力和抗風險能力。要成為真正的股份制商業銀行，首先要完善公司治理結構，因為完善的公司治理結構是建立現代金融企業制度的基礎。建立和完善公司治理結構，迫切需要做好兩個方面的工作:壹是構建完整、獨立的風險管理體系，建立全面風險管理模型，這是提高商業銀行風險管理水平的關鍵；二是要完善內部控制機制，建立健全科學的決策體系、有效的自我約束和激勵機制，保證公司治理機制的運行。這是防範金融風險最重要、最基本的壹道防線，也是提高商業銀行管理水平、降低不良貸款比例、增加盈利能力、推進商業銀行股份制改革的基礎。(2)組織體系的完善。國內商業銀行可以考慮將貸款管理流程分為客戶管理部、信貸管理部、審查部、貸審委四個重要環節。在各個環節的設計上，盡量保留現有功能，引入西方商業銀行先進的管理方法、機制和理念，增強銀行抗風險能力。(3)提高風險計量水平。信用風險評估對銀行來說是壹項復雜而又極其重要的工作。這項工作要求銀行的信貸人員有能力準確識別借款人的風險和實力，並在全行範圍內對客戶進行統壹準確的信用評級。壹是建立和完善內部評級體系。具體措施可為:建立獨立的內部評級部門，該部門在組織架構和人員任免上應獨立於決策者和貸款發放部門，以保證評級結果的客觀性；建立合理的內部評估程序，建立風險管理標準、信息披露制度、評級認定程序等。，使銀行能夠首先對自己面臨的風險做出正確的判斷，然後在此基礎上做出及時的評估；建立內部評級監管部門，在內部評級部門之外設立監管部門，定期測試評級結果，對內部評級部門形成制衡作用。第二，借助專業評級公司的技術實力。在進行信用評級時，可以考慮借助外部評級機構的力量，即在自身內部信用評級體系的基礎上，利用專業評估機構豐富的數據和專業的行業分析作為整體判斷參考，從而調整銀行的信貸政策，更合理地確定資產結構，增加風險預測的準確性。第三，從定性分析到定量與定性分析相結合。定性分析主要關註宏觀經濟形勢、行業和市場狀況、企業管理、組織形式和或有負債。定理分析主要是針對企業的財務狀況。國外商業銀行在風險管理和信貸資產組合(即所有銀行貸款的總和)的計量方面開發了許多先進的模型。國內商業銀行應借鑒國外銀行的先進模式，開始建立符合自身實際需要的風險管理模型，並做好壹些基礎準備。(四)利用信用衍生工具轉移信用風險。信用衍生產品是壹系列從基礎資產中剝離和轉移信用風險的金融衍生產品。它在國際金融市場的交易時間不長，但發展速度非常迅速。1993國際銀行業已發生的信用衍生產品交易，為我國商業銀行開展此項業務提供了重要的國際參考。因此，可以說，中國商業銀行利用信用衍生工具管理信用風險不僅是必要的，而且是可行的。