通過程序接口用證券、期貨賬號登錄後訂閱品種的行情，證券、商品期貨、股指期貨、期權（全真模擬，9號就有實盤行情）都可以接收交易所的快照數據（例如商
品、股指都是500ms壹個快照，數據結構也比較完整）。然後交易平臺可以把行情數據廣播給各個策略程序，程序根據量化策略的邏輯判斷是否下單？掛單的方
式如何？掛單失敗是否追單？如何追單？
策略程序判斷要下單，則提交指令到程序化交易平臺，平臺把各個帳號各個品種中策略的邏輯持倉匯總為實際持倉，然後通過接口提交委托，並且處理委托回報。
行情數據壹方面廣播給策略程序，壹方面自己存數據庫，存下來的數據通過完整性檢測後，可以自己合成低頻率的數據，如
1分鐘、30分鐘、1小時、日度等等，這些數據會被用於策略回測，也可以用於市場微觀結構的觀察和研究，例如可以通過優化掛單方式來降低交易滑點。
Matlab可以做壹些回測，實盤可能是比較不易用的。壹般可以用C++, Java, C#來利用CTP程序化交易接口實現實盤平臺，策略研究推薦用R做數據分析、統計、處理、可視化、策略分析、自動報告，用Rcpp（R調用C++）或者直接C++實現高性能回測，用單機並行或集群實現批量回測。