異方差檢驗主要有三種方法
1）圖示檢驗法：①相關圖分析。②殘差圖分析。
由於異方差通常被認為是由於殘差的大小隨自變量的大小而變化，因此，可以通過散點圖的方式來簡單的判斷是否存在異方差。具體的做法是，以回歸的殘差的平方2ie為縱坐標，回歸式中的某個解釋變量ix為橫坐標，畫散點圖。如果散點圖表現出壹定的趨勢，則可以判斷存在異方差。
2） Goldfeld-Quandt 檢驗（缺點，只能處理單升和單降型的異方差）
Goldfeld-Quandt 檢驗又稱為樣本分段法、集團法，由Goldfeld和Quandt 1965年提出。這種檢驗的思想是以引起異方差的解釋變量的大小為順序，去掉中間若幹個值，從而把整個樣本分為兩個子樣本。
3）懷特(white) 檢驗和格裏奇檢驗（ Glejser test）。
Goldfeld-Quandt 檢驗又稱為樣本分段法、集團法，由Goldfeld和Quandt 1965年提出。這種檢驗的思想是以引起異方差的解釋變量的大小為順序，去掉中間若幹個值，從而把整個樣本分為兩個子樣本。
最著名最常用的是第三種懷特檢驗。核心原理是判斷ui由xi解釋程度的高低，越高越有異方差。
1、?何德旭 王朝陽;時間序列計量經濟學：協整與有條件的異方差自回歸[N];中國社會科學院院報;2003年
2 、唐少明;基於APARCH—GED模型的期貨頭寸風險量化方法[N];期貨日報;2008年
3、?國泰君安證券 蔣瑛琨 彭艷 博士 國泰君安期貨研究負責人 馬忠強;期指到期日效應實證成果綜述及經典實證檢驗方法[N];期貨日報;2007年
4 、廣發期貨 戴偉高;實盤交易大賽和序列分析技術[N];期貨日報;2008年
5 、裴勇;諾貝爾獎得主恩格爾自回歸條件異方差模型在期貨研究中的應用(1)[N];期貨日報;2004年
6 、近年通脹與經濟形勢關聯研究[N];上海證券報;2005年
7 、孔祥毅;從宏觀視角研究金融的復雜性[N];中國社會科學報;2009年
8 、王龍雲;諾貝爾經濟學獎看重技術方法研究[N];經濟參考報;2003年
9 、俞勤宜 張泓駿;將計量統計法應用於經濟學研究[N];中國社會科學院院報;2004年
10 、記者 王潔明 吳平;破解經濟時間數列難題[N];新華每日電訊;2003年