這個國內早就有了，股指期貨推出不久，就有壹些券商、機構這樣幹了。
當時還沒有與股指期貨對應的滬深300ETF基金，於是他們利用上證180ETF基金、深證100ETF基金組合進行，現在有了滬深300ETF基金就更容易了。
這種交易方式其實是利用ETF基金的現貨和期貨、ETF指數和ETF個股價差進行多向無風險套利（實際是低風險，不可能完全無風險。）。
整個操作過程完全使用提前設定的程序完成，交易過程中基本不進行人為幹預。因為撲捉交易套利時機，是以秒為單位的，同時還要進行大量的計算，人工根本無法勝任。
國內已有專門的機構研究這種盈利方式，開發專門的軟件，券商處的軟件好像都是外購他們的。國內已知的有幾套已經使用的軟件系統了，價格不是個人能承受的。不過，若是券商采購了這種軟件，壹般會讓自己的大資金客戶免費使用。當時他們宣傳的是年無風險獲利20%左右。