股指期貨市場的開市，將以人們難以預料的速度，推動我國證券市場上短線交易行為的迅猛發展，並在市場條件允許時，甚至迅速向高頻交易的頻段發展，並將由此推動並帶動我國證券市場全方位的深刻改革。 期指產品比現有股市商品期貨產品初顯明顯優勢 從統計數據看，我國股指期貨五月主力合約在開市的第三個交易日，日成交量就已突破10萬手，而日持倉量僅以每天壹兩千手的速度緩慢增加，並在幾天後持倉量出現明顯的停滯增長現象。這顯示我國股市期貨的“日內交易”（Day Trade）占有壓倒數量，過夜倉單的比例極低。 我國股指期貨主力合約在開市後的第三個交易日，日交易量就突破了10萬手，這是壹個非常驚人的數量增長。要理解這個交易量的意義，我們可以回顧壹下歷史。上世紀90年代初在美國做股指期貨SP500，壹單5手以上的交易都要報備期貨監管部門，而SP500的日交易量當時壹般也就在數千手到壹萬多手左右。而這時股指期貨在美國已經有了十幾年的歷史。 我國股指期貨市場僅僅開市三天，就已超越了當時美國股市期貨市場壹個數量級。這真是壹個驚人的發展。我們期待我們還會看到我國股指期貨市場更顯著的發展。 目前我國股指期貨的“日交易量”與“持倉量”之比的懸殊程度，也大大高於我國目前已有的其他商品期貨合約，這顯示目前我國股市期貨是壹個高度集中了“短線交易”的市場。 從我國股指期貨開市以來的價格數據和交易數據看，已經初步顯示出以下明顯特征： ①市場日內的流動性十分充裕，成交十分平滑順暢。 ②價格短線波動十分流暢，尚未出現激烈的脈沖式價格波動現象。 ③以規模龐大的股票實貨市場為基礎，價格隔夜連續性表現較好，隔夜跳空現象不突出。 ④以規模龐大的股票實貨市場為基礎，如果建立起良好的套利功能，則股指期貨的價格不易被個別機構、個別資金施加強烈影響，會給投資者保證壹個公平的競爭環境。
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