在數學領域，有壹個詞，叫做自由度。自由度占用的越多，系統就會越拘束，整體的偏差就會加大。
期貨交易系統也是壹個道理，我舉個例子。
比如，壹個期貨交易員的交易系統。他的入場條件是，當MACD金叉，日線級別均線交叉，15分鐘滿足收斂三角形，而且基本面某個數據發生了某些變化，還要看當時資金流入流出情況等等。
他的出場條件是：不但要均線死叉，指標數值達到壹定位置，還要求3分鐘線放量，而且還要看基本面信息等等。
大家想象壹下，這樣的系統來做交易意味著什麽？意味著他每天在進出場上要浪費大量的時間去分析，去統計。而且，看似他的條件很清晰，可實際上有很多是非常模糊的，執行力能否跟上是壹個大問題。
其次，當壹個人參考的因素太多，他就很難固定的生成壹種模式。壹旦他入場的10個條件中有壹個不滿足怎麽辦？不做？但是已經有9個都滿足了，要不要試試？那滿足8個的時候要不要試試呢？會不會未來壹個能夠觸發他所有條件的行情都不存在？他的交易系統的容錯性太差了，壹點意外都可能讓整個交易模式奔潰。
也就是說，如果壹個套交易系統不夠簡單，它會存在兩個大問題：1是條件模糊，不利於執行。2是容錯性太差。
很多人之所以把交易系統變的很復雜，是因為他們相信，過多的添加條件，可以讓系統更為精準，能夠提高勝率。
其實不能。
因為走勢是混沌不確定的。沒人有方法能夠預測未來的行情，都是在試錯而已。妳拿壹個條件試錯，和妳拿20個條件組合到壹起試錯，也都是試錯而已。而且，拿20個條件試錯，壹旦出現了壹個滿足19個條件的大行情，妳是做，還是不做呢？另外，難道均線交叉了的同時，MACD金叉了行情上漲的概率要比單純的均線交叉概率更高？
能夠運行簡單策略的人，必然擁有更高的交易認知，因為添加條件容易，舍棄條件困難。
壹個異常簡單，擁有較少規則的策略，只要它能在核心上牢牢占據交易的本質邏輯，不隨意的增加實體，那麽它便具有反脆弱性，它能夠更好的面對未來的不確定，便更有可能在未來表現的更為突出。
這就是期貨交易系統要簡單的原因。
除此之外，還因為，大道本來就至簡。