遠期合約和期貨合約都是交易雙方約定在未來某個時間以某個價格買賣壹定數量和質量的資產的交易形式。期貨合約是期貨交易所制定的標準化合約，規定了合約的到期日以及買賣資產的種類、數量和質量。
遠期合同是買賣雙方根據各自的特殊需要簽訂的合同。所以期貨交易流動性高，遠期交易流動性低。
擴展數據:
當遠期合約到期時，這些現金只能用來交割壹個單位的基礎資產。這樣，在t時刻，兩個組合都等於標的資產的壹個單位。由此可以得出結論，這兩個組合在t時刻的值是相等的。即:
f+Ke^[-r(T-t)]=S
f=s-ke^[-r(t-t)](1.1)
公式(1.1)表明，無收益資產遠期合約中多頭的價值等於標的資產的現貨價格與交割價格的現值之間的差額。換句話說，壹個單位的無收益資產長期合同可以由壹個單位的長期基礎資產和ke [-r (t-t)] *單位的無風險負債組成。
百度百科-無套利定價法