問題二：股指期貨交易有個“套保”的選項，什麽意思？ 期貨裏面存在壹個投機持倉恭制，就是規定了投機客戶的最大持倉。而套期保值客戶壹般不存在持倉限制。這個對於壹般的中小資金影響不大
問題三：什麽是"套保"? 套期保值指在買進或賣出金融憑證（現貨）的同時 ，在期貨市場上賣出或買進期貨合同，在期貨合同到期後，因價格變動而在現貨買賣上所造成的虧損，可由期貨合同交易的盈利彌補。凡準備在將來進行投資的人，為防止利率下降蒙受損失，可在期貨市場用套期保值方式得到保障。擁有固定收入證券的人，為防止利率上升，證券價格下降，也可用出售期貨的套期保值方式得到保障。金融憑證的價格和年收入率之間的關系成反比。當利率上升，則固定收入的證券如長期的和短期的庫券價格就會下降；當利率下降，固定收入的證券的市價就會上升。
原理：（壹）同種商品的期貨價格走勢與現貨價格走勢壹致
商品的期貨價格和現貨價格在同壹市場環境內受到相同的經濟因素的影響和制約，困而壹般情況下兩個市場的價格變動趨勢相同。套期保值就是利用這兩個市場上的價格關系，取得在壹個市場上出現虧損的同時在另壹個市場上盈利的結果。
（二）現貨市場與期貨市場的價格期貨合約到期日的臨近，兩者趨向壹致
期貨交易的交割制度，保證了現貨市場與期貨市場的價格隨期貨合約到期日的臨近，兩者趨向壹致。
（三）套期保值是用較小的基差風險替代較大的現貨價格波動風險
套期保值者參與期貨市場，是為了避免現貨市場價格變動較大的風險、而接受基差變動這壹相對較小的風險。
原則：（壹）商品種類相同原則
商品種類相同原則，是指在做套期保值交易時，所選擇的期貨商品必須和套期保值者將在現貨市場中買進或賣出的現貨商品在種類上相同。在做套期保值交易時，必須遵循商品種類相同原則，否則，所做的套期保值交易不僅不能達到規避價格風險的目的，反而會增加價格波動的風險。
（二）商品數量相等原則
商品數量相等原則，是指在做套期保值交易時，所選用的期貨合約上所載的商品的數量必須與交易將要在現貨市場上買進或賣出的商品數量相等。做套期保值交易之所以必須堅持商品數量相等的原則，是因為只有保持交易之所以必須堅持商品數量相等的原則，是因為只有保持兩個市場上買賣商品的數量相等，才能能使壹個市場上的盈利額與另壹個市場上的虧損額相等或最接近。
（三）月份相同或相近原則
月份相同或打近原則，是指在做套期保值交易時，所選用的期貨合約的交割月份最好與交易者將來在現貨市場上實際買進或賣現貨商品的時間相同或相近。
（四）交易方向相反原則
是指在做套期保值交易時，套期保值者必須同時或在相近時間內，在現貨市場上和期貨市場上采取相反的買賣行動，即進行反向原則，交易者才能取得在壹個市場上虧損的同時在另壹個市場上必定會出現盈利的結果，從而才能用壹個市場上的盈利去彌補另壹個市場上的虧損，達到套期保值的目的。
套期保值交易的四大操作原則是任何套期保值交易都必須同時兼顧的，忽略其中任何壹個，都不可能影響套期保值交易的效果。
套期保值的應用
生產經營企業面臨的價格波動的風險最終可分為兩種：壹種是擔心未來某種商品的價格上漲；另外壹種是擔心未來某種商品的價格下跌。因此，期貨市場上的套期保值可以分為兩種最基本的操作方式，即買入套期保值和賣出套期保值。
買入套期保值，就是指套期保值者先在期貨市場上買入與其將在現貨市場上買入的現貨商品數量相等、交割日期相同或相近的該商品期貨合約，即預先在期貨市場上買入，持有多頭頭寸。然後，當該套期保值者在現貨市場上買入現貨商品的合約，進而為其為現貨市場上買進現貨商品的交易進行保值。
適用對象及範圍；第壹， 加工制造企業為了防止日後購進原料時價格上漲的情況。第二， 供貨方已經跟需求方簽訂好現貨供貨合同，將來交貨，但供貨方此時尚未購進貨源，擔心日後購進貨源時價格上漲。第三， 需求......>>
問題四：什麽是套保戶啊，和期貨戶有啥區別？ 開個期貨戶不是也可以套保或投機嗎？ 期貨賬戶本來就可以投機或者套保，人家只不過是專做套保不做投機的
問題五：用套期保值賬戶做股指期貨有哪些要求？ 50分 是的，必須有現貨（股票）持倉，才能開套期保值戶，且套保戶只能開空單對沖。
問題六：股指期貨的套保賬戶。如何申請額度？ 找妳的客戶經理辦理就可以了
這是應該找的
股指期貨的套保，妳就出示股票的持倉
問題七：個人可以開立套期保值賬戶做股指期貨嗎？ 50分 可以直接來股指期貨賬戶的。
問題八：股指期貨的套保賬戶。所能開倉的最大手數 是不是還要申請什麽額度？ 5分 通過期貨公司向交易所申請套期保值額度
問題九：股指期貨的套期保值賬戶保證金。比例是多少？ 關於調整滬深300、上證50、中證500股指期貨非套期保值持倉交易保證金的通知
各結算會員：
根據市場運行情況，經研究決定，對滬深300、上證50、中證500股指期貨交易保證金調整如下：
（壹）自2015年8月26日（星期三）結算時起，滬深300和上證50股指期貨各合約的非套期保值持倉的交易保證金，由目前合約價值的10%提高到12%，中證500股指期貨各合約的非套期保值持倉的買入持倉交易保證金，由目前合約價值的10%提高到12%； （二）自2015年8月27日（星期四）結算時起，滬深300和上證50股指期貨各合約的非套期保值持倉的交易保證金進壹步提高到合約價值的15%，中證500股指期貨各合約的非套期保值持倉的買入持倉交易保證金進壹步提高到15%；
（三）自2015年8月28日（星期五）結算時起，滬深300和上證50股指期貨各合約的非套期保值持倉的交易保證金再進壹步提高到合約價值的20%，中證500股指期貨各合約的非套期保值持倉的買入持倉交易保證金再進壹步提高到20%。
特此通知。
中國金融期貨交易所
2015年8月25日
問題十：套期保值會計核算設置的賬戶的有哪些 公允價值套期保值會計的基本要求是，不管套期工具還是被套期工具的公允價值變動都是要計入當期損益的。
（1)套期保值會計賬戶的設置： 套期保值會計要求單獨設置三個會計科目：套期工具(***同類)、被套期項目(***同類)、套期損益(損益類)。***同類科目借方余額表示資產，貸方余額表示負債。
套期工具公允價值變動後的賬務處理是：
借：套期工具
貸：套期損益/ 公允價值變動損益
或者做相反分錄。
被套期項目核算：
借：被套期項目
貸：指定為被套期項目的相關資產(賬面價值)
借：被套期項目
貸：套期損益
或者做相反分錄。
如果出現以下情況之壹，企業不應當再按照上述規定處理：
①套期工具已到期、被出售、合同終止或已行使。套期工具展期或被另壹項套期工具替換時，展期或替換是企業正式書面文件所載明的套期策略組成部分的，不作為已到期或合同終止處理。
②該套期不再滿足本準則所規定的運用套期保值會計方法的條件。
③企業撤銷了對套期關系的指定。