Vega值--認股證對引伸波幅變動的敏感度，它反映當引伸波幅變化壹個單位時，認股證價格理論上的變
化，Vega值永遠都是正數，值越大，投資者面對引申波幅變化的風險便越大。
期權波幅每1%的改變會造成其價若幹的變動，也稱Vega值。
期權的風險指標通常用希臘字母來表示，包括：delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等。
Vega（ν）：衡量標的資產價格波動率變動時，期權價格的變化幅度，是用來衡量期貨價格的波動率的變化對期權價值的影響。
Vega，指期權費（P）變化與標的匯率波動性（Volatility）變化的敏感性。
公式為：Vega=期權價格變化/波動率的變化。